Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Struktureller Invalidierungs-Exit (Mitte-Reclaim-vor-0.5x) auf Open-Channel-Breakout
Robustheits-Score 40.7/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_242ca3316fb9). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-08-03, Datenstand 2026-08-22, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (5 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 2 variierte Parameter (inval_target_mult, use_invalidation_exit). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_open_range_channel_breakout. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Log 08-24 F2 (Tier 2, baubar: ja): struktureller Invalidierungs-Exit — kreuzt der Preis nach einem Range-Breakout die Filter-Mitte zurueck, BEVOR er das 0.5x-Follow-Through-Ziel erreicht, faellt die Continuation-Wahrscheinlichkeit 71->23% (n=44, kein Order-Flow noetig). Neue Achse im Exit-Zoo: Ausloeser = Mitte-Reclaim-vor-Ziel (Struktur-/Level-Bezug), distinkt von distanzbasierten Stops (MAE-Stop, Chande-Kroll), Hold-vs-Stop (exit_lab) und Scale-out. Traeger-Wahl: der Log nennt dax_squeeze_release als aussichtsreichsten Traeger, dieser ist aber per 7-Tage-Sperrfrist gesperrt (war Traeger von dax_squeeze_pdv_gate am 08-23); dax_acd_timed_breakout scheidet per Paritaets-Gebot aus (live_bt_parity bt.pnl_pts -241.9 < 0). Gewaehlt: dax_open_range_channel_breakout — vom Log explizit als ORB-Familien-Traeger genannt, strukturell ideal (Open-Anker = natuerliche Filter-Mitte, Kanalweite = Filter-Range), nicht in der Paritaetsdatei (fail-open, in rationale vermerkt) und in den letzten 7 Tagen nicht Baustein-Traeger. Bewusste Kategorie-Wahl trotz e13-Bilanz stop_exit 0/4: (a) Tom-Vorrang Stop-/Exit-Forschung, (b) echte neue Achse statt weiterer Distanz-Variante, (c) auf einem toten Breakout-Traeger (PF 0.71) ist Fehlausbruch-Kappung genau der Hebel, den der Baustein adressiert. Ehrlicher Tautologie-Vorbehalt (Fund selbst): der 71->23-Gap ist teils definitorisch; der echte Rest-Edge ist frueher Struktur-Exit, nicht Prognose — der A/B durch die echte Engine inkl. Kosten/Single-Position ist die dem kostenfreien Ein-Regime-Lab fehlende Verifikation.
Abweichungen von der Quelle: Quelle: NQ 5-min, Value Area (70% Open-Volumen) als Filter mit VAH/VAL. Hier: EINE DAX-Index-1m-Zeitreihe; Value Area durch den Open-verankerten Vortagesrange-Kanal ersetzt (kein Volumen — konsistent mit der IVU-/Volumen-Datenwand): Filter-Mitte = Session-Open, Filter-Range = Kanalweite (Long-Level - Short-Level), Follow-Through-Ziel = Breakout-Level +/- inval_target_mult x Filter-Range. Nur der preisbasierte Invalidierungs-Pfad genutzt (Volumen/Delta vom Autor selbst als Overfit verworfen). Erreicht der Kurs das Ziel, wird die Invalidierung entschaerft und der Chandelier-ATR-Trail des Traegers uebernimmt. Session 09:00-20:00 Berlin, Hard-Cut 20:00 statt Overnight-Carry.
Quelle: https://researchpaperfilteropen.vercel.app/
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- inval_target_mult: 0.5 / 1 / 1.5
- range_mult: 0.4 / 0.5 / 0.8
- trail_atr_mult: 2 / 3
inval_target_mult um den Quellen-Kern 0.5 (getestete Follow-Through-Stufen 0.5x/1.0x/1.5x/2.0x) — regelt, wie lange die Invalidierung scharf bleibt. range_mult Williams-typisch 0.4-0.8 (Kanalweite = Filter-Range, direkter Hebel auf Mitte-Distanz und Ziel). trail_atr_mult 2.0/3.0 = Chandelier-Backstop nach Entschaerfung. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24), alle innerhalb MANIFEST-min/max, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger pur (Baustein aus)use_invalidation_exit=false | 103 | 32,0% | 0,80 | -363 | 1.179 | 0,85 |
| + Invalidierungs-Exit (Quellen-Default 0.5x)use_invalidation_exit=true, inval_target_mult=0.5 | 103 | 32,0% | 0,80 | -363 | 1.179 | — |
| + Invalidierungs-Exit (spaeter entschaerft, 1.0x)use_invalidation_exit=true, inval_target_mult=1 | 103 | 32,0% | 0,80 | -363 | 1.179 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.49 – 1.21
56 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.45 – 1.28
Top-3-Trades am Gewinn
36%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.7
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade -3.52 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 14.1 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -362.6 Pkt vs. Placebo-Median 1905 / p95 2960.1 Pkt · Perzentil-Rang 0%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_down_day | 8 | 1.75 | +97 |
| volatile_day | 3 | 0.6 | -21 |
| mixed_day | 10 | 0.82 | -32 |
| range_day | 66 | 0.91 | -88 |
| trend_up_day | 16 | 0.3 | -318 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-08-24
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 0.80 vs Overlay 0.80) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-08-24
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.