Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Flow-Aggressions-Enable-Gate auf Extreme-Move-Reversal (arXiv 2608.21888)
Robustheits-Score 51.8/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_605965ef5aa7). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-08-09, Datenstand 2026-08-28, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (6 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 3 variierte Parameter (activity_ratio_min, impulse_bar_mult, use_activity_gate). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_extreme_move_reversal. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger dax_extreme_move_reversal (Mean Reversion, PF 1.09 grenzwertig, erst 1 Baustein-Test am 2026-08-14 -> keine Sperrfrist; NICHT in live_bt_parity.json -> Paritaets-Regel fail-open, keine Sperre). Kernhypothese der Quelle (arXiv 2608.21888): Kurzfrist-Reversion konzentriert sich NACH aggressiven taker-getriebenen Moves und verstaerkt sich mit Flow-Intensitaet. Der Baustein schaltet den Fade nur bei aggressivem Impuls-Bar (grosse Trigger-Bar-Range) + hoher lokaler |Return|-Intensitaet (Flow-Proxy) frei. ANTI-KONVERGENZ/GEGEN-HYPOTHESE: die Quelle misst denselben Effekt in US-Aktienindizes als nahezu abwesend (2,7% vs 90% Krypto) -> der A/B prueft bewusst, ob DAX den Aktien-Nullbefund bestaetigt; das Verdict ist so oder so diagnostisch. Zur lernsignal-Bilanz (regime 0/23): bewusst gewaehlt, weil es der EINZIGE baubare Fund des 2026-08-30-Logs ist (Anti-Konvergenz-Mandat: einziger Kandidat der Queue) UND ein direkter Falsifikationstest einer Tier-1-Aussage auf einem lange nicht als Traeger genutzten Reversal-Bau (Vielfalt).
Abweichungen von der Quelle: Kein echter Order-Flow/Taker-Feed am DAX-CFD -> Flow-Aggression per Preis-Proxy approximiert (Trigger-Bar-True-Range vs pre-Schock-Baseline-Range + lokale mittlere |1-Bar-Return|-Intensitaet vs Baseline-Sigma). Traegerlogik (Zawadowski-Fade) unveraendert. Quelle testet 15m-Krypto/US-Aktien; hier 1m-DAX-Index, Session 09:00-20:00.
Quelle: https://arxiv.org/abs/2608.21888
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- impulse_bar_mult: 1.2 / 1.5 / 2
- activity_ratio_min: 1.1 / 1.3 / 1.6
Nur die 2 Baustein-Parameter (is_optimizable) werden variiert, Traegerlogik bleibt eingefroren (Baustein-Isolation). impulse_bar_mult 1.2-2.0 deckt 'leicht ueberdurchschnittlich' bis 'stark aggressiv' ab; activity_ratio_min 1.1-1.6 deckt 'lokal leicht erhoeht' bis 'deutlich erhoehte Flow-Intensitaet' ab. 3x3 = 9 Kombinationen (<24), alle innerhalb MANIFEST-min/max, plausibel zur Quellen-Aussage (Effekt verstaerkt sich mit Flow-Aggression).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz PUR (Extreme-Move-Fade, Gate aus)use_activity_gate=false | 292 | 64,4% | 0,96 | -173 | 738 | 1,02 |
| + Flow-Aggressions-Gate (Quellen-Default)use_activity_gate=true, impulse_bar_mult=1.5, activity_ratio_min=1.3 | 263 | 65,8% | 1,06 | +302 | 759 | — |
| + Gate strenger (nur stark aggressive Impulse)use_activity_gate=true, impulse_bar_mult=2, activity_ratio_min=1.5 | 196 | 65,8% | 1,12 | +462 | 590 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.85 – 1.56
94 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.83 – 1.52
Top-3-Trades am Gewinn
15%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.02
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 2.36 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 12.1 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 461.8 Pkt vs. Placebo-Median -3571.7 / p95 -2781.4 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 121 | 1.51 | +963 |
| trend_up_day | 20 | 1.19 | +78 |
| trend_down_day | 5 | 1.08 | +11 |
| mixed_day | 18 | 0.6 | -193 |
| volatile_day | 32 | 0.57 | -398 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-08-30
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 0.96->1.12, PnL -173->+462) — Forward/Review noetig
2026-08-30
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.