Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Day-of-Week-Volatilitaets-Gate (Berument/Kiymaz) auf dax_squeeze_release
Robustheits-Score 43.4/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Ein TTM-Squeeze-Release monetarisiert die direktionale Vola-Expansion nach einer Kompression; die noetige Expansion wird von wochentags-saisonaler Marktvolatilitaet gespeist (Informationsakkumulation ueber das handelslose Wochenende entlaedt sich Montag -> hohe Montags-Vola; Dienstag ist der ruhige Verarbeitungstag mit strukturell niedrigster Varianz, DE-Befund Kiymaz/Berument 2003). Am Dienstag ist die Post-Kompressions-Expansion im Mittel schwaecher -> Fehlausbrueche haeufiger -> Blocken/Reduzieren der Dienstags-Entries hebt PF/senkt DD des Traegers.
Widerlegt, wenn: Gate ohne Mehrwert, wenn PF(mit Gate) <= PF(Traeger pur) + 0.05 bzw. absolut PF < 1.05 bei n >= 50 — d.h. die Dienstags-Vola-Schwaeche sitzt im Wochenend-Gap statt in der Session, oder der Effekt ist arbitriert/zu klein.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20260904-38a4d0f3). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_4cc7bab98d78). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-08-14, Datenstand 2026-09-03, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | Eingefroren für den Vorwärtstest; der erste Messmonat steht noch aus. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Nein | Das Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn -597.1 Pkt). |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 3 variierte Parameter (high_vola_exposure, low_vola_exposure, use_dow_gate). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Eingefroren – erster Messmonat Oktober 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Baustein: Day-of-Week-Volatilitaets-Gate (Berument/Kiymaz) auf dax_squeeze_release — Traeger pur (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Baustein: Day-of-Week-Volatilitaets-Gate (Berument/Kiymaz) auf dax_squeeze_release — mit Baustein (A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-10 · 2026-11 · 2026-12 · 2027-01. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Paar dax_squeeze_dow_vola_gate-2026-09-04-overlay · Freeze 2026-09-27 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source ffea0041bba1f699…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_squeeze_release. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Berument/Kiymaz (2001 JEF; 2003 RFE) dokumentieren einen robusten Wochentags-VOLATILITAETS-Effekt (DE: Montag hoechste, Dienstag niedrigste Vola) — deutlich stabiler als der arbitrierte Rendite-Wochentagseffekt. Getestet als zuschaltbares Gate gegen den Incumbent dax_squeeze_release PUR (Trial 1): ein Volatilitaets-Breakout braucht eine kraeftige direktionale Expansion; am strukturell niedrig-volatilen Wochentag (Dienstag) sollten Squeeze-Releases haeufiger fehlschlagen. NEUE Kalender-Achse, distinkt von den 13 bestehenden Squeeze-Vola-LEVEL-Gates (lowvol/overnight/fwdvola/lowfreq/pdv). E-13-Vorbehalt: regime-Bausteine haben 0/26 Treffer — ABER alle 26 waren nicht-kalendarische Vola-/Trend-/Aktivitaets-Gates; deterministische Wochentags-/Kalender-Gates haben separate Positiv-Praezedenz (dax_week_open_gap_gate 1.89->2.24 verbessert, dax_gap_fade_regime_gate Wochentag verbessert). Sperrfrist frei (letzter Squeeze-Baustein 2026-08-23, >7 Tage). Parity: dax_squeeze_release fehlt in live_bt_parity.json (Fenster 08-20..09-02) -> keine Sperre (fail-open).
Abweichungen von der Quelle: Quelle nutzt Tages-/teils Fremd-Sample-GARCH-Vola; wir uebertragen die DE-Wochentagszuordnung (Montag-Hoch/Dienstag-Tief) 1:1 auf DAX-Intraday und testen implizit, ob die Montags-/Dienstags-Vola INNERHALB der Xetra-Session 09:00-20:00 sitzt (vs. im Overnight-Gap). Kein Wochentags-Mining: Hoch-/Niedrig-Vola-Wochentag literatur-verankert (nicht optimierbar); nur die Exposure-Faktoren sind optimierbar. Exposure-Modulation via qty-Multiplikator am Entry (Single-Position-Framework), Faktor <= 0.05 = Block. Traeger-Logik/-Parameter/-Defaults 1:1 vom dax_squeeze_release (Trial 1 reproduziert den Traeger exakt).
Quelle: https://link.springer.com/article/10.1007/BF02744521
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- low_vola_exposure: 0 / 0.5 / 1
- high_vola_exposure: 1 / 1.25 / 1.5
Zwei literatur-plausible Achsen: (1) low_vola_exposure steuert die Suppressions-Staerke des Niedrig-Vola-Wochentags von Block (0.0) ueber halbe Groesse (0.5) bis wirkungslos (1.0) — testet, wieviel Dienstags-Reduktion optimal ist. (2) high_vola_exposure hebt die Groesse am Hoch-Vola-Wochentag (Montag) neutral (1.0) bis moderat (1.5x) — direkt aus dem 'Enable/Boost an hoch-volatilen Wochentagen'-Vorschlag der Quelle, gedeckelt bei 1.5x (keine exotische Hebelung). 3x3 = 9 Kombinationen. Wochentags-Indizes selbst bleiben literatur-verankert und ausserhalb des Grids (kein Mining der 5 Wochentage).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger pur (Gate aus)use_dow_gate=false | 307 | 24,4% | 1,10 | +323 | 1.160 | 1,20 |
| Binaerer Block Niedrig-Vola-Wochentag (Dienstag)use_dow_gate=true, low_vola_exposure=0, high_vola_exposure=1 | 244 | 24,2% | 1,18 | +475 | 1.013 | — |
| Stetiger Exposure-Faktor (Dienstag halbe Groesse)use_dow_gate=true, low_vola_exposure=0.5, high_vola_exposure=1 | 307 | 24,4% | 1,13 | +399 | 1.084 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.57 – 2.2
82 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.55 – 2.21
Top-3-Trades am Gewinn
51%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 1.95 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 16.3 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn: -597.1 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 474.7 Pkt vs. Placebo-Median 830.1 / p95 1443.7 Pkt · Perzentil-Rang 40%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 201 | 1.32 | +645 |
| mixed_day | 11 | 1.74 | +107 |
| volatile_day | 7 | 1.19 | +19 |
| trend_down_day | 11 | 0.03 | -146 |
| trend_up_day | 14 | 0.14 | -150 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-09-04
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 1.10->1.18, PnL +323->+475) — Forward/Review noetig
2026-09-04
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.
2026-09-27
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-10 / 2026-11 / 2026-12 / 2027-01 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig