Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
DAX PDH/PDL Breakout (Level-Bruch-Continuation)
Robustheits-Score 41/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
PDH/PDL sind die meistbeachteten Intraday-Referenzlevel. Nach Osler (2003, JF) liegen Stop-Loss-Orders von Range-/Fade-Positionen unmittelbar JENSEITS des Levels und Breakout-Einstiegs-Stops ebenso — dort haeufen Marktteilnehmer ihre Schutz- und Ausbruchsauftraege am Vortageslevel. Ein Schlusskurs jenseits des Levels bestaetigt, dass dieses Order-Cluster ausgeloest wurde, und setzt eine Kaskade gleichgerichteter Orders frei -> kurzfristige Fortsetzung in Bruchrichtung.
Widerlegt, wenn: PF < 1.05 bei n >= 50 — dann dominiert auf DAX die Rejection-/Fade-Seite (Incumbent dax_pdh_pdl_fade), d.h. Vortageslevel werden abgewiesen statt nachhaltig gebrochen.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20260912-86fa57dd). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_3916dde1518f). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-08-22, Datenstand 2026-09-11, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (6 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 5 variierte Parameter (expansion_atr_mult, require_expansion_bar, tp_r_mult, trail_atr_mult, use_level_stop). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Backlog-Standalone-Challenger (invertierte Signalseite) gegen den Incumbent dax_pdh_pdl_fade (Mean Reversion, PF 2.11-2.27, ⭐ Edge-Kandidat): Der Incumbent FADET den ersten Test von PDH/PDL (Rejection, Close zurueck innerhalb); dieser Kandidat handelt die Gegenhypothese — nachhaltiger Close-BRUCH als Fortsetzung, grounded in Osler 2003 (JF): Stop-/Breakout-Orders clustern jenseits juengster Hochs/Tiefs, ein Level-Bruch loest die Kaskade aus. E13-Begruendung: strategy-Bauten treffen 15.0%, alle Baustein-Arten (regime/indicator/stop_exit) 0% ueber 45 Versuche — der einzige Frisch-Fund 09-12 (RFS day-night decomposition) ist bereits als dax_intraday_component_trend gebaut (Quelle hhag036 in processed) UND waere nur ein regime-Baustein auf der gesaettigten Trend-Familie; daher Standalone-Strategie statt Baustein. Familie Volatility Breakout hat mit 28.6% die zweitbeste Forward-Ueberlebensrate. Parity: dax_pdh_pdl_fade steht NICHT in live_bt_parity.json (fail-open, keine Sperre); Standalone hat ohnehin keinen Carrier/keine Traeger-Sperrfrist. Anti-Konvergenz: testet direkt die invertierte Seite des staerksten Haus-Edges.
Abweichungen von der Quelle: Osler 2003 dokumentiert Order-Clustering an Devisenmaerkten mit rekonstruierten Order-Books; hier Transfer des Mechanismus auf eine einzelne DAX-1m-Index-Zeitreihe OHNE Order-Book — Referenzlevel = PDH/PDL, Bruch preisbasiert (Close jenseits + Puffer) statt aus echtem Order-Flow. Exit-Geometrie (Level-/Katastrophen-Stop, R-Multiple-TP, optionaler ATR-Trail) ist literaturnahe Setzung, nicht nachtuniert. Reale Kosten-/Spread-Layer des Runners statt Brutto-Zahlen. Keine hartkodierten Handelszeiten — Fenster aus Slot/Spec.
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1540-6261.2003.00611.x
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- break_buffer_points: 1 / 3 / 6
- sl_points: 15 / 25
- tp_r_mult: 1.5 / 2 / 3
break_buffer_points steuert den Fehlausbruch-Filter (Osler: Orders liegen unmittelbar jenseits des Levels -> kleiner Puffer faengt den Trigger, groesserer meidet Fakeouts); sl_points und tp_r_mult sind die Kern-Risikogeometrie eines Continuation-Trades. Bereiche literaturplausibel fuer DAX-Intraday (15-25 Pkt Stops, 1.5-3R Ziele), innerhalb der MANIFEST-min/max. 3x2x3 = 18 Kombinationen (<= 24).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Level-Breakout, Osler-Default) | 57 | 40,4% | 1,24 | +182 | 163 | 1,33 |
| Trend-Laeufer (Level-Stop + ATR-Trail, kein fixes TP)use_level_stop=true, trail_atr_mult=2.5, tp_r_mult=0 | 57 | 17,5% | 0,56 | -317 | 486 | — |
| Expansions-bestaetigter Bruchrequire_expansion_bar=true, expansion_atr_mult=1 | 48 | 39,6% | 1,22 | +140 | 177 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.79 – 1.86
53 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.75 – 1.92
Top-3-Trades am Gewinn
18%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.08
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 3.19 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 12.9 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 182.1 Pkt vs. Placebo-Median 401.1 / p95 629.2 Pkt · Perzentil-Rang 15%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| volatile_day | 5 | 6.92 | +134 |
| trend_up_day | 4 | 5.92 | +92 |
| trend_down_day | 1 | 0 | -22 |
| range_day | 47 | 0.97 | -22 |
Baustein-Varianten dieses Trägers
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-09-12
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Ein schwaches, unbestätigtes Signal — zu wenig für einen Kandidaten. unverifiziert
2026-09-12
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.
2026-09-12
Parameter-Sweep (vorregistriertes Grid, Wochenend-Optimizer)
Vollständiger Report
Optimizer-Lauf 2026-09-12 — DAX PDH/PDL Breakout (Level-Bruch-Continuation)
Vorregistriertes Grid (18 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-09-12, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: break_buffer_points steuert den Fehlausbruch-Filter (Osler: Orders liegen unmittelbar jenseits des Levels -> kleiner Puffer faengt den Trigger, groesserer meidet Fakeouts); sl_points und tp_r_mult sind die Kern-Risikogeometrie eines Continuation-Trades. Bereiche literaturplausibel fuer DAX-Intraday (15-25 Pkt Stops, 1.5-3R Ziele), innerhalb der MANIFEST-min/max. 3x2x3 = 18 Kombinationen (<= 24).
Split: IS 17.03.2026 – 27.06.2026 (Auswahl) | OOS 27.06.2026 – 22.08.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt
Governance: IS-Ledger
trl_6822cd664296· OOS-Ledgertrl_2cbc043f6ca2; beide Payloads vor dem jeweiligen ersten Engine-Aufruf gebunden.In-Sample Top 10 (von 18)
Kombi n WR PF PnL (Pkt) Parameter dieser Variante break buffer points 1 sl points 25 tp r mult 1,5 33 51.52% 1.5556 +247 Pkt Parameter dieser Variante break buffer points 6 sl points 25 tp r mult 1,5 32 50.0% 1.4551 +202 Pkt Parameter dieser Variante break buffer points 1 sl points 25 tp r mult 2 33 42.42% 1.3981 +211 Pkt Parameter dieser Variante break buffer points 1 sl points 25 tp r mult 3 33 33.33% 1.3803 +233 Pkt Parameter dieser Variante break buffer points 1 sl points 15 tp r mult 3 33 33.33% 1.3798 +147 Pkt Parameter dieser Variante break buffer points 3 sl points 25 tp r mult 1,5 33 48.48% 1.3714 +175 Pkt Parameter dieser Variante break buffer points 6 sl points 25 tp r mult 2 32 40.62% 1.2799 +148 Pkt Parameter dieser Variante break buffer points 6 sl points 25 tp r mult 3 32 31.25% 1.2491 +153 Pkt Parameter dieser Variante break buffer points 3 sl points 25 tp r mult 2 33 39.39% 1.2182 +122 Pkt Parameter dieser Variante break buffer points 3 sl points 15 tp r mult 3 33 30.3% 1.2128 +86 Pkt IS-Auswahl:
{"break_buffer_points": 1.0, "sl_points": 25.0, "tp_r_mult": 1.5}(Expectancy 7.4873, PF 1.5556, n=33)Parameter Stability Map (volle Grid-Flaeche, 18 Kombis)
Nachbar-Stabilitaet: 2/3 Nachbarn positiv, Nachbar-Ø/Optimum = 0.47 (ISOLIERTES OPTIMUM — Zufallsverdacht)
Alle Kombis (IS)
Kombi n PF Expectancy PnL Parameter dieser Variante break buffer points 1 sl points 15 tp r mult 1,5 33 0.8968 -1.1639 -38 Parameter dieser Variante break buffer points 1 sl points 15 tp r mult 2 33 1.0089 0.1039 +3 Parameter dieser Variante break buffer points 1 sl points 15 tp r mult 3 33 1.3798 4.4497 +147 Parameter dieser Variante break buffer points 1 sl points 25 tp r mult 1,5 33 1.5556 7.4873 +247 Parameter dieser Variante break buffer points 1 sl points 25 tp r mult 2 33 1.3981 6.3918 +211 Parameter dieser Variante break buffer points 1 sl points 25 tp r mult 3 33 1.3803 7.0548 +233 Parameter dieser Variante break buffer points 3 sl points 15 tp r mult 1,5 33 0.7895 -2.487 -82 Parameter dieser Variante break buffer points 3 sl points 15 tp r mult 2 33 0.8846 -1.4139 -47 Parameter dieser Variante break buffer points 3 sl points 15 tp r mult 3 33 1.2128 2.6064 +86 Parameter dieser Variante break buffer points 3 sl points 25 tp r mult 1,5 33 1.3714 5.3121 +175 Parameter dieser Variante break buffer points 3 sl points 25 tp r mult 2 33 1.2182 3.6833 +122 Parameter dieser Variante break buffer points 3 sl points 25 tp r mult 3 33 1.194 3.7585 +124 Parameter dieser Variante break buffer points 6 sl points 15 tp r mult 1,5 32 0.9264 -0.81 -26 Parameter dieser Variante break buffer points 6 sl points 15 tp r mult 2 32 0.9248 -0.9009 -29 Parameter dieser Variante break buffer points 6 sl points 15 tp r mult 3 32 1.1099 1.3716 +44 Parameter dieser Variante break buffer points 6 sl points 25 tp r mult 1,5 32 1.4551 6.2978 +202 Parameter dieser Variante break buffer points 6 sl points 25 tp r mult 2 32 1.2799 4.6194 +148 Parameter dieser Variante break buffer points 6 sl points 25 tp r mult 3 32 1.2491 4.7734 +153 Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)
n WR PF (m.Slip) PnL (m.Slip) PF (o.Slip) PnL (o.Slip) Optimiert 23 39.13% 0.8493 -59 Pkt 0.905 -36 Pkt Baseline (Anker) 24 33.33% 0.8629 -49 Pkt — — Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.
Verdict
Optimierung NICHT bestätigt — Baseline behalten, kein Edge-Nachweis
Regel: bestätigt nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS.