Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: IB-Extension-Fade Exit-Lab-A/B (Original-Exits vs. be30_trail15 vs. trail_atr2)
Robustheits-Score 37.3/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Der Traeger schliesst den Reversions-Fade mit fixem TP an der IB-Mitte; die Reversion laeuft im Median aber deutlich weiter (ungebremstes MFE 99.3 Pkt, Engine-Exit haelt nur 8.6 %, 17 von 65 Trades mit MFE >= 15 Pkt enden <= 0). Ein 25-Pkt-Stop mit Break-Even-Arm bei +30 Pkt und danach 15-Pkt-Trailing (be30_trail15) laesst den Gewinner ueber die IB-Mitte hinaus laufen und sichert ihn zugleich ab, statt am festen Ziel abzuschneiden — die realisierte Ausbeute je Signal steigt.
Widerlegt, wenn: PF < 1.05 bei n >= 50, ODER Overlay-PnL faellt unter die Baseline ohne PF-Gewinn (baustein_ohne_mehrwert = Winner-Truncation dominiert)
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20260917-2c0cd494). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_6b9cb5a90f82). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-08-28, Datenstand 2026-09-17, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (6 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 1 variierter Parameter (exit_mode). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_ib_extension_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample): Der Exit-Lab-Befund (exitlab://2026-09-17_dax_ib_extension_fade, n=65) ist ein Frozen-Entry-Vergleich OHNE das Single-Position-Gatter der Engine — die Rangfolge ist daher ein Baustein-Hinweis, kein Edge; erst dieser Engine-A/B (inkl. Positions-Gatter, Cooldown, max_trades_per_day) entscheidet. Gewaehlt wegen der Ausstiegs-Bauquote: stop_exit liegt bei 9/161 Bauten (5.6 %, weit unter 25 %), damit hat ein Ausstiegs-Baustein Vorrang, sobald ein brauchbarer Exit-Lab-Befund vorliegt. Der staerkere Befund (dax_failed_breakout_fade, time120_sl25 +712 Pkt) ist durch das Paritaets-Gebot gesperrt (live_bt_parity.json bt.pnl_pts -188.1 < 0); dax_ib_extension_fade passiert die Paritaet (bt.pnl_pts +281.6, live +183 EUR) und hat keine 7-Tage-Traeger-Sperrfrist. Nur die VERGLEICHBAREN Top-Policies (skipped_overlap == 0) werden gebaut: be30_trail15 (PF 1.323) und trail_atr2 (PF 1.232) liegen im PF UEBER der Baseline (PF 1.248), aber im Rohertrag DARUNTER (Baseline +599.6 vs. +288.7/+181.2) — klassische Winner-Truncation. Kernhypothese: hoehere Exit-Effizienz (nur 8.6 % des Median-MFE 99.3 Pkt werden bislang gehalten) durch nachziehenden Stop, Preis der offen bleibt: gekappte grosse Reversions-Laeufer.
Abweichungen von der Quelle: Kein Nachtunen — die Trail-Modi uebernehmen EXAKT die Parameter des vorregistrierten Exit-Lab-Policy-Katalogs (be30_trail15 = Initial-SL 25 / BE-Arm 30 / Trail 15; trail_atr2 = Initial-SL 2x ATR / Trail 2x ATR). Entry-Logik byte-identisch zum Traeger dax_ib_extension_fade (Frozen-Entry), inkl. IB-Aufbau, Range-Tag-Perzentil und TP-Distanz-Admission an der IB-Mitte; diese Admission bleibt in ALLEN Modi als Zulassungsbedingung erhalten, der TP-Preis wird nur im Baseline angehaengt. Initial-SL-Distanz und Post-Entry-Management haengen am exit_mode (Teil des Exit-Systems). IG-Grenzen eingehalten: Initial-SL >= 10 Pkt, Stop-Updates >= 8 Pkt vom Close, max. 1 Amendment pro Bar-Close.
Quelle: exitlab://2026-09-17_dax_ib_extension_fade
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- be_trigger_points: 20 / 30 / 40
- trail_points: 10 / 15 / 20
Optimierung auf die staerkste vergleichbare Lab-Policy (be30_trail15). be_trigger_points um den vorregistrierten +30-Pkt-Anker (Tom 2026-07-20), plus enger/weiter (20/40); trail_points um den Lab-Wert 15 (10/15/20, alle >= 8 IG-Minimum). 2 Parameter, 9 Kombinationen — literaturnah, kein exotisches Mining; trail_atr_mult und fixed_sl_points bleiben auf den Katalog-Defaults fixiert.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger pur, Original-Exits: IB-Mitte-TP + IB-Weiten-SL + Time-Exit)exit_mode=baseline | 65 | 60,0% | 1,25 | +600 | 1.342 | 1,28 |
| be30_trail15 (beste vergleichbare Lab-Policy, PF 1.323)exit_mode=be30_trail15 | 76 | 40,8% | 0,93 | -91 | 573 | — |
| trail_atr2 (zweitbeste vergleichbare Lab-Policy, PF 1.232)exit_mode=trail_atr2 | 76 | 35,5% | 0,91 | -94 | 291 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.74 – 2.39
40 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.77 – 2.12
Top-3-Trades am Gewinn
15%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.19
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 9.22 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 37.6 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 599.6 Pkt vs. Placebo-Median -1717.6 / p95 -1018.3 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 41 | 1.99 | +1030 |
| mixed_day | 4 | 7.34 | +169 |
| trend_down_day | 8 | 1.64 | +168 |
| trend_up_day | 12 | 0.29 | -767 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-09-18
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 1.25 vs Overlay 0.93) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-09-18
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).