Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
DAX Initial-Balance-Extension Fade (Steidlmayer Range-Tag-Klassifikator)
Robustheits-Score 43.7/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_1c13e401692c). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-07-22, Datenstand 2026-08-11, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | 1 Vorwärtsmonat auf neuen Daten. Ob das zur Entscheidung reicht, sagt das Power-Urteil auf der Evidenzseite. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Nein | Das Ergebnis hängt am Monat 2026-06 (ohne ihn -192.8 Pkt). |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 3 variierte Parameter (ext_buffer_frac, ib_bars, ib_width_pct). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Steidlmayers Initial-Balance-Weite (08-10-classic F1) klassifiziert den Tagestyp: eine BREITE IB der ersten Stunde = beidseitige Auktion/Range-Tag -> spaetere Extensionen jenseits der IB revertieren zurueck in die IB. Gebaut als eigenstaendiger Range-Tag-Extensions-Fade (Mean Reversion, component_kind=strategy) statt als 0%-Trefferquote-Regime-Gate — die e13-Bilanz zeigt Signal nur bei strategy-Builds (13.8%; regime/indicator/stop_exit je 0/13-0/2), und die Mean-Reversion-Familie traegt 13.6%. Tier-2-Methodik (Steidlmayer 1984) mit Tier-1-Mechanismus-Anker (Frijns/Margaritis 2008: erste Stunde erklaert ~68% der Tagesvola). Challenger gegen Incumbent dax_squeeze_range_budget_gate (nutzt dieselbe Erste-Stunde-Range INVERS: schmal->Breakout-enable; hier breit->Extension-Fade) und distinkt von dax_failed_breakout_fade (ORB-Sweep, kein IB-Weite-Gate) sowie dax_open_overreaction_fade (Reaktionsbar-Reversal). Parity: dax_ib_extension_fade nicht in live_bt_parity.json (fail-open, keine Sperre); kein carrier -> keine Traeger-Sperrfrist betroffen.
Abweichungen von der Quelle: TPO/Volume-Profile-Brackets verlustarm auf reine OHLC-Range der ersten Stunde reduziert (nur IB-Weite noetig, kein Volumen/Querschnitt). Praktiker-Schwellen (>2x Trend-Tag, 85% Normal-Tag) ersetzt durch rollendes Perzentil-Gate (ib_width_pct) ueber vergangene IB-Weiten. IB-Fenster ueber Bar-Zaehler ab erstem MAIN-Bar (Session-Open-Anker) statt Uhrzeit-String (Tom-Vorgabe keine Zeiten im Code). Als eigenstaendiger Entry statt Enable-Gate-Overlay gebaut. Katastrophen-SL (>=10 Pkt) zur Broker-Konformitaet ergaenzt (Quelle kennt keinen Stop). Range-Tag-Klassifikation append-after-freeze (kein Lookahead).
Quelle: https://books.google.com/books/about/Steidlmayer_on_Markets.html?id=9IPNbbKN-yMC
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- ib_width_pct: 0.5 / 0.6 / 0.7
- ext_buffer_frac: 0 / 0.1 / 0.25
- ib_bars: 60 / 90
ib_width_pct variiert die Range-Tag-Trennschaerfe um Steidlmayers Normal-Tag-Konzept (Median bis oberes Terzil); ext_buffer_frac steuert, wie weit jenseits der IB eine Extension liegen muss, bevor gefadet wird (0=am IB-Rand bis 25% der IB-Weite); ib_bars deckt die klassische erste Stunde (60) und das 1.5-Stunden-Bracket (90) ab. 3x3x2=18 Kombinationen (<=24), alle innerhalb der MANIFEST-min/max, literaturnah ohne exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default: IB=60min, breit>=p60, Ext=10% IB) | 55 | 56,4% | 1,17 | +387 | 1.342 | 1,20 |
| Strenger Range-Tag (IB-Schwelle p70 + groesserer Extension-Puffer)ib_width_pct=0.7, ext_buffer_frac=0.25 | 35 | 54,3% | 0,98 | -34 | 1.117 | — |
| Halbstunden-IB (30-min-Fenster, lockere Extension)ib_bars=30, ext_buffer_frac=0 | 54 | 44,4% | 0,68 | -861 | 1.491 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.66 – 2.32
34 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.72 – 2.11
Top-3-Trades am Gewinn
18%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.12
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 7.04 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 43.2 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-06 (ohne ihn: -192.8 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 386.9 Pkt vs. Placebo-Median -1690.6 / p95 -1032.3 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 33 | 1.68 | +701 |
| trend_down_day | 8 | 1.64 | +168 |
| mixed_day | 3 | 7.1 | +162 |
| trend_up_day | 11 | 0.33 | -644 |
Baustein-Varianten dieses Trägers
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-08-12
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Ein schwaches, unbestätigtes Signal — zu wenig für einen Kandidaten. unverifiziert
2026-08-12
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.
2026-08-21
Parameter-Sweep (vorregistriertes Grid, Wochenend-Optimizer)
Vollständiger Report
Optimizer-Lauf 2026-08-21 — DAX Initial-Balance-Extension Fade (Steidlmayer Range-Tag-Klassifikator)
Vorregistriertes Grid (18 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-08-12, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: ib_width_pct variiert die Range-Tag-Trennschaerfe um Steidlmayers Normal-Tag-Konzept (Median bis oberes Terzil); ext_buffer_frac steuert, wie weit jenseits der IB eine Extension liegen muss, bevor gefadet wird (0=am IB-Rand bis 25% der IB-Weite); ib_bars deckt die klassische erste Stunde (60) und das 1.5-Stunden-Bracket (90) ab. 3x3x2=18 Kombinationen (<=24), alle innerhalb der MANIFEST-min/max, literaturnah ohne exotisches Mining.
Split: IS 17.03.2026 – 13.06.2026 (Auswahl) | OOS 13.06.2026 – 31.07.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt
Governance: IS-Ledger
trl_9dd2d8a113a8· OOS-Ledgertrl_9bc03f1c3958; beide Payloads vor dem jeweiligen ersten Engine-Aufruf gebunden.In-Sample Top 10 (von 18)
Kombi n WR PF PnL (Pkt) Parameter dieser Variante ext buffer frac 0,1 ib bars 90 ib width pct 0,5 37 59.46% 1.2413 +371 Pkt Parameter dieser Variante ext buffer frac 0,1 ib bars 90 ib width pct 0,6 25 56.0% 1.1481 +166 Pkt Parameter dieser Variante ext buffer frac 0,25 ib bars 60 ib width pct 0,6 29 51.72% 1.1271 +170 Pkt Parameter dieser Variante ext buffer frac 0,25 ib bars 60 ib width pct 0,5 38 52.63% 1.1001 +168 Pkt Parameter dieser Variante ext buffer frac 0 ib bars 90 ib width pct 0,5 43 48.84% 1.0853 +162 Pkt Parameter dieser Variante ext buffer frac 0,25 ib bars 90 ib width pct 0,5 26 57.69% 1.0477 +57 Pkt Parameter dieser Variante ext buffer frac 0 ib bars 90 ib width pct 0,6 30 43.33% 1.0308 +44 Pkt Parameter dieser Variante ext buffer frac 0 ib bars 60 ib width pct 0,6 39 56.41% 1.0184 +30 Pkt Parameter dieser Variante ext buffer frac 0 ib bars 60 ib width pct 0,5 49 55.1% 1.0143 +30 Pkt Parameter dieser Variante ext buffer frac 0,1 ib bars 60 ib width pct 0,6 35 54.29% 0.9961 -6 Pkt IS-Auswahl:
{"ext_buffer_frac": 0.1, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.5}(Expectancy 10.0224, PF 1.2413, n=37)Parameter Stability Map (volle Grid-Flaeche, 18 Kombis)
Nachbar-Stabilitaet: 3/4 Nachbarn positiv, Nachbar-Ø/Optimum = 0.16 (ISOLIERTES OPTIMUM — Zufallsverdacht)
Alle Kombis (IS)
Kombi n PF Expectancy PnL Parameter dieser Variante ext buffer frac 0 ib bars 60 ib width pct 0,5 49 1.0143 0.6076 +30 Parameter dieser Variante ext buffer frac 0 ib bars 60 ib width pct 0,6 39 1.0184 0.77 +30 Parameter dieser Variante ext buffer frac 0 ib bars 60 ib width pct 0,7 28 0.7389 -12.725 -356 Parameter dieser Variante ext buffer frac 0 ib bars 90 ib width pct 0,5 43 1.0853 3.7605 +162 Parameter dieser Variante ext buffer frac 0 ib bars 90 ib width pct 0,6 30 1.0308 1.4763 +44 Parameter dieser Variante ext buffer frac 0 ib bars 90 ib width pct 0,7 26 0.7276 -15.0508 -391 Parameter dieser Variante ext buffer frac 0,1 ib bars 60 ib width pct 0,5 45 0.8648 -6.3153 -284 Parameter dieser Variante ext buffer frac 0,1 ib bars 60 ib width pct 0,6 35 0.9961 -0.1751 -6 Parameter dieser Variante ext buffer frac 0,1 ib bars 60 ib width pct 0,7 25 0.6712 -17.52 -438 Parameter dieser Variante ext buffer frac 0,1 ib bars 90 ib width pct 0,5 37 1.2413 10.0224 +371 Parameter dieser Variante ext buffer frac 0,1 ib bars 90 ib width pct 0,6 25 1.1481 6.6308 +166 Parameter dieser Variante ext buffer frac 0,1 ib bars 90 ib width pct 0,7 22 0.7885 -10.7636 -237 Parameter dieser Variante ext buffer frac 0,25 ib bars 60 ib width pct 0,5 38 1.1001 4.4087 +168 Parameter dieser Variante ext buffer frac 0,25 ib bars 60 ib width pct 0,6 29 1.1271 5.8586 +170 Parameter dieser Variante ext buffer frac 0,25 ib bars 60 ib width pct 0,7 21 0.8208 -9.6824 -203 Parameter dieser Variante ext buffer frac 0,25 ib bars 90 ib width pct 0,5 26 1.0477 2.1942 +57 Parameter dieser Variante ext buffer frac 0,25 ib bars 90 ib width pct 0,6 17 0.8155 -9.0324 -154 Parameter dieser Variante ext buffer frac 0,25 ib bars 90 ib width pct 0,7 16 0.5924 -21.2031 -339 Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)
n WR PF (m.Slip) PnL (m.Slip) PF (o.Slip) PnL (o.Slip) Optimiert 22 59.09% 1.011 +8 Pkt 1.0409 +30 Pkt Baseline (Anker) 23 60.87% 1.3689 +313 Pkt — — Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.
Verdict
Optimierung NICHT bestätigt — Baseline behalten, kein Edge-Nachweis
Regel: bestätigt nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS.
2026-09-01
Forward-Monat 2026-09
+472,1 Pkt · 16 Trades (ungesehene Daten)
📅 Forward-Bilanz: 1/1 Monate positiv · +472 Pkt auf ungesehenen Daten.