Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Round-Number-Reversal Exit-Lab-A/B (Original-Exits vs. time120_sl25 vs. prove10_10p_sl25)
Robustheits-Score 66.5/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
An unberuehrten 100er-Rundmarken clustern Take-Profit-Limits; der erste Anlauf wird an dieser Order-Wand abgelehnt und revertiert Richtung Session-Mitte. Die Original-R-Multiple-TP realisiert diesen Move zu frueh (0.9% MFE-Capture) und der marken-gebundene Stop ist vola-uneinheitlich. Ein fixer 25-Pkt-Stop ohne TP laesst den Reversions-Lauf weiter atmen (time120_sl25 gibt ihm bis zu 120 Min Zeit; prove10_10p_sl25 kappt nur die Trades, die den Reversal binnen 10 Min nicht mit +10 Pkt bestaetigen).
Widerlegt, wenn: Die beste Overlay-Variante erreicht PF < 1.05 bei n >= 50, ODER kein Overlay schlaegt die Baseline-PF unter dem echten Positions-Gatter (dann war der Lab-Vorsprung ein Gate-Interferenz-Artefakt).
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20260919-061eeebf). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_0b73c6e979da). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-08-30, Datenstand 2026-09-18, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | Eingefroren für den Vorwärtstest; der erste Messmonat steht noch aus. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (6 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 1 variierter Parameter (exit_mode). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Eingefroren – erster Messmonat Oktober 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Baustein: Round-Number-Reversal Exit-Lab-A/B (Original-Exits vs. time120_sl25 vs. prove10_10p_sl25) — Traeger pur (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Baustein: Round-Number-Reversal Exit-Lab-A/B (Original-Exits vs. time120_sl25 vs. prove10_10p_sl25) — mit Baustein (A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-10 · 2026-11 · 2026-12 · 2027-01. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Paar dax_round_number_reversal_exit_lab-2026-09-20-overlay · Freeze 2026-09-26 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source b89ccce44db20307…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_round_number_reversal. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample): Der Exit-Lab-Befund exitlab://2026-09-19_dax_round_number_reversal (n=257, Baseline PF 1.059, +311 Pkt) zeigt eine Engine-Exit-Effizienz von nur 0.9% des summierten MFE — die R-Multiple-TP kappt die Reversions-Laeufer. Getestet wird der Traeger dax_round_number_reversal (live-gehandelt, Paritaets-bt.pnl_pts=+178.7 im Fenster 05.-18.09., also NICHT gesperrt; letzter Baustein-Test 2026-09-01, Sperrfrist eingehalten) gegen seine zwei besten VERGLEICHBAREN Lab-Policies. WICHTIG: Die Lab-Zahlen entstehen ohne das Single-Position-Gatter der echten Engine (11%/18% Ueberlappungs-Verwurf der beiden Policies) — der Vorsprung ist eine Hypothese, die dieser Engine-A/B inkl. First-Touch-Gate, Cooldown und max_trades_per_day erst verifiziert. Ausstiegs-Bauquote unterschritten (stop_exit 11/165 = 6.7% < 25%), Exit-Lab hat damit Vorrang. Kein Nachtunen: Policies exakt aus dem vorregistrierten Katalog uebernommen.
Abweichungen von der Quelle: Kein Nachtunen — die Overlay-Modi uebernehmen EXAKT die vorregistrierten Exit-Lab-Policy-Parameter: time120_sl25 = fixer Stop 25 Pkt / kein TP / Zeit-Exit 120 Min; prove10_10p_sl25 = fixer Stop 25 Pkt / kein TP / Beweis-Deadline 10 Min / Mindest-Plus 10 Pkt. Auf 1m-Bars entspricht ein Minutenwert exakt einer Bar-Zahl. Die Entry-Admission (Initial-Risk >= 10, TP-Distanz >= 8) bleibt in ALLEN Modi identisch (Frozen-Entry); nur im Baseline wird der marken-gebundene Stop + R-Multiple-TP tatsaechlich attachiert. IG-Grenzen (Initial-SL >= 8 Pkt) eingehalten; keine Stop-Amendments in den Overlay-Modi (fixer Stop).
Quelle: exitlab://2026-09-19_dax_round_number_reversal
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- fixed_sl_points: 15 / 25 / 35
- time_exit_minutes: 60 / 120 / 180
- prove_min_points: 0 / 10
Alle drei Achsen spannen ausschliesslich vorregistrierte Exit-Lab-Katalog-Werte auf, kein exotisches Mining: fixed_sl_points 15/25/35 deckt die Lab-Policies sl15/sl25 ab; time_exit_minutes 60/120/180 deckt time60/time120 ab; prove_min_points 0/10 deckt die Lab-Varianten prove_0p/prove_10p ab. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24), alle is_optimizable und innerhalb der MANIFEST-min/max.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger Original-Exits)exit_mode=baseline | 257 | 43,6% | 1,06 | +311 | 971 | 1,11 |
| time120_sl25 (fixer 25-Pkt-Stop, kein TP, Zeit-Exit 120 Min)exit_mode=time120_sl25 | 249 | 25,3% | 1,35 | +1.797 | 897 | — |
| prove10_10p_sl25 (fixer 25-Pkt-Stop, kein TP, Beweis-Cut nach 10 Min)exit_mode=prove10_10p_sl25 | 214 | 23,4% | 1,50 | +1.864 | 911 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.98 – 2.23
112 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.98 – 2.1
Top-3-Trades am Gewinn
22%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.35
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 8.71 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 17.2 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 1864.1 Pkt vs. Placebo-Median 2151.9 / p95 3132.7 Pkt · Perzentil-Rang 40%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 157 | 1.65 | +1653 |
| volatile_day | 24 | 2.97 | +814 |
| mixed_day | 6 | 0.01 | -142 |
| trend_up_day | 18 | 0.49 | -191 |
| trend_down_day | 9 | 0 | -270 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-09-20
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 1.06->1.50, PnL +311->+1864) — Forward/Review noetig
2026-09-20
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).
2026-09-26
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-10 / 2026-11 / 2026-12 / 2027-01 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig