Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Sigma-Adaptive-Breakout Exit-Lab-A/B (Original-Exits vs. sl25_notp vs. sl_atr2_notp)
Robustheits-Score 58.6/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Der sigma-adaptive Open-Breakout eroeffnet an High-Vola-Trend-Tagen in Richtung der etablierten Bewegung; die Fortsetzung ist ein Ganztages-Phaenomen, weshalb die Position bis Session-Ende gehalten wird. Der Original-Stop liegt am Tages-Open (oft 30-80 Pkt entfernt) und schuetzt keinen Gewinn, sodass Verlierer teuer und Gewinner ohne Schutz zurueckgegeben werden (Exit-Effizienz 9.4 % des MFE). Ein enger fixer 25-Pkt-Stop bzw. ein 2x-ATR-Stop kappt die Verlierer frueher bei gleicher Halte-bis-Close-Mechanik und sollte die Exit-Effizienz und damit den PF heben.
Widerlegt, wenn: Kein Overlay erreicht PF >= 1.2 bei n >= 50, ODER das beste Overlay liegt nicht ueber der Baseline-PF (dann ist der Lab-Vorsprung ein Gate-Interferenz-Artefakt und der Baustein ohne Mehrwert).
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20260923-14c0077b). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_b57cc6c98c74). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-09-02, Datenstand 2026-09-22, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | Eingefroren für den Vorwärtstest; der erste Messmonat steht noch aus. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (7 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 4 variierte Parameter (atr_period, exit_mode, fixed_sl_points, sl_atr_mult). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Eingefroren – erster Messmonat Oktober 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Baustein: Sigma-Adaptive-Breakout Exit-Lab-A/B (Original-Exits vs. sl25_notp vs. sl_atr2_notp) — Traeger pur (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Baustein: Sigma-Adaptive-Breakout Exit-Lab-A/B (Original-Exits vs. sl25_notp vs. sl_atr2_notp) — mit Baustein (A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-10 · 2026-11 · 2026-12 · 2027-01. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Paar dax_sigma_adaptive_breakout_exit_lab-2026-09-23-overlay · Freeze 2026-09-27 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source cf5288890204df3b…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_sigma_adaptive_breakout. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample): Ausstiegsquote unterschritten (stop_exit 14/169 = 8.3 % < 25 %) — ein Exit-Baustein hat Vorrang. Von den acht Exit-Lab-Befunden (2026-09-19) sind failed_breakout_fade/open_drift_long/pivot_level_reversal/timely_orb per Paritaets-Gebot gesperrt (bt.pnl_pts < 0 in live_bt_parity.json) und ib_extension_fade/round_number_reversal/hull_suite per 7-Tage-Traeger-Sperrfrist; einzig baubar bleibt dax_sigma_adaptive_breakout (Paritaet +64.2 Pkt/PF 1.17 positiv, keine Baustein-Historie). Der Lab-Befund (Frozen-Entry, n=93) zeigt die Original-Exits sammeln nur 9.4 % des MFE — der Setup-Invalidierungs-Stop am Tages-Open steht an Trend-Tagen weit weg. Getestet werden die zwei besten VERGLEICHBAREN Policies (Verwurf 0 %): sl25_notp (PF 1.591) und sl_atr2_notp (PF 1.447); die zweitgelistete prove5_0p_sl25 ist mit min_pts=0 mechanisch identisch zu sl25_notp und wird durch die drittbeste distinkte Policy ersetzt. EINSCHRAENKUNG: Lab-Zahlen ohne Single-Position-Gate der echten Engine (hier Verwurf 0 %, Interferenz gering); der Engine-A/B inkl. max_open_positions=1/Cooldown/First-Break liefert erst das Verdict. Traeger-Score wird NICHT angehoben.
Abweichungen von der Quelle: Kein Nachtunen — Overlay-Modi uebernehmen EXAKT die Exit-Lab-Policy-Parameter (sl25_notp = fixer 25-Pkt-Stop/kein TP; sl_atr2_notp = 2x ATR(14)/kein TP). Das Lab schaetzt ATR(14) auf 1m-Mid-Bars, hier ATR(14) Wilder auf Engine-1m-OHLC-Bars (vernachlaessigbar). ATR wird in ALLEN Modi als Verfuegbarkeits-Gate berechnet, damit die Entry-Selektion modi-invariant bleibt; da sigma (>= 20 Bars) und Vola-Gate (>= 50 sigma-Historie) mehr Historie verlangen als ATR(14), entfernt dieses Gate praktisch nie einen Traeger-Entry. Overlay-Modi ohne Zeit-Exit (Lab-Policy: Halten bis Stop/Session-Ende), Baseline behaelt den Sicherheits-Time-Exit (max_hold_bars) des Traegers.
Quelle: exitlab://2026-09-19_dax_sigma_adaptive_breakout
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- fixed_sl_points: 15 / 25 / 35
- sl_atr_mult: 1.5 / 2 / 2.5
Beide Parameter sind is_optimizable und innerhalb der MANIFEST-min/max; 3x3 = 9 Kombinationen (< 24). Der Exit-Lab-Katalog belegt die Mitte (sl25_notp = 25 Pkt, sl_atr2_notp = 2.0x ATR(14)); das Grid variiert eng um die vorregistrierten Policy-Werte, ohne exotisches Mining. fixed_sl_points 15/25/35 spannt vom engen Beweis-es-Stop bis zum weiteren Trend-Raum (steuert den sl25_notp-Modus); sl_atr_mult 1.5/2.0/2.5 deckt die uebliche Chandelier/ATR-Stop-Bandbreite (steuert den sl_atr2_notp-Modus). atr_period bleibt beim Standard 14 (kein Mining der Fensterlaenge).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Original-Exits: Open-Stop geklemmt + Time-Exit)exit_mode=baseline | 95 | 33,7% | 1,33 | +1.379 | 824 | 1,36 |
| sl25_notp (fixer 25-Pkt-Stop, kein TP, Halten bis Session-Ende)exit_mode=sl25_notp, fixed_sl_points=25 | 95 | 15,8% | 1,59 | +1.282 | 765 | — |
| sl_atr2_notp (2x ATR(14)-Stop, kein TP, Halten bis Session-Ende)exit_mode=sl_atr2_notp, sl_atr_mult=2, atr_period=14 | 95 | 19,0% | 1,56 | +1.385 | 565 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.73 – 2.72
95 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.8 – 2.64
Top-3-Trades am Gewinn
47%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.47
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 13.5 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 37.2 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 1282.1 Pkt vs. Placebo-Median 2742 / p95 4784.7 Pkt · Perzentil-Rang 0%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 85 | 1.82 | +1551 |
| trend_up_day | 3 | 0 | -78 |
| mixed_day | 3 | 0 | -81 |
| trend_down_day | 4 | 0 | -110 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-09-23
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 1.33 vs Overlay 1.59) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-09-23
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).
2026-09-27
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-10 / 2026-11 / 2026-12 / 2027-01 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig