Sigma-Adaptive Open-Anchored Breakout (Holmberg/Loennbark/Lundstroem)

Rationale: Log 08-24-classic F2: Holmberg/Loennbark/Lundstroem (FRL 2013, Tier 1) — Open-verankerter ORB mit sigma-adaptiver Schwelle delta=k*sigma statt fixem %-Puffer, plus Lundstroems Befund, dass der Ertrag fast nur in HOHEN Realized-Vola-Zustaenden lebt. Kernhypothese: ein Move > k Standardabweichungen vom Tages-Open setzt sich bis zum Close fort, aber nur wenn der aktuelle Realized-Vola-Zustand hoch ist. Bewusst als eigenstaendige STRATEGIE (nicht als weiteres Squeeze-Vola-Gate) gebaut: das E13-Lernsignal zeigt strategy 13% vs. regime/stop_exit/indicator 0% Forward-Trefferquote (0/32), und die Volatility-Breakout-Familie liegt bei 20% — der Log empfiehlt zwar einen Baustein auf dax_squeeze_release, aber dieser Traeger ist bereits mit 10+ Vola-Gattern zugebaut (Sperrfrist-/Konvergenz-Warnung 08-03). Challenger gegen dax_volatility_breakout (Kompressions-Breakout, fixe ATR-Schwelle) und dax_opening_range_breakout (fixer Puffer) — distinkt durch die contemporaneous sigma-adaptive Schwelle + Vola-Zustands-Konditionierung. Paritaets-Check: dax_squeeze_release nicht in live_bt_parity.json (Fenster 11.-24.08 listet nur acd_timed_breakout/round_number_reversal/hull) -> keine Traeger-Sperre relevant, da Standalone.

Abweichungen von der Quelle: (1) Quelle modelliert die OHLC-Gemeinsamverteilung analytisch (Normalverteilung); hier empirische Realized-sigma aus rollierenden 1m-Punkt-Returns mit Random-Walk-Horizont-Skalierung delta=k*sigma*sqrt(n_bars_since_open), verteilungsfrei und lookahead-frei. (2) Quelle: Crude-Oil-/S&P-Futures; hier DAX-Index-CFD, eine Zeitreihe. (3) Vola-Zustand bei Lundstroem ex-post pro Zustand berechnet; hier als kausales rollierendes Perzentil-Gate (sigma vs. vola_state_pct-Perzentil der zurueckliegenden sigma-Historie) operationalisiert. (4) Exit: Hold-to-Close (Session-End/Hard-Cut 20:00) + Stop am Tages-Open (Retrace-Invalidierung) + Katastrophen-Cap + Sicherheits-Time-Exit; kein fixes TP.

Quelle: https://ideas.repec.org/a/eee/finlet/v10y2013i1p27-33.html