Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Failed-Breakout-Fade Exit-Lab-A/B (Original-Exits vs. time120_sl25 vs. sl_atr2_tp4)
Robustheits-Score 54.1/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Nach einem gescheiterten Opening-Range-Ausbruch (Sweep der jenseits liegenden Stop-Cluster + Reclaim zurueck in die Range) liefert die getriggerte Gegenliquiditaet einen mehrstuendigen Reversions-Lauf zur Range-Mitte. Der sweep-gebundene Stop plus die enge R-Multiple-TP der Baseline schneiden diesen Lauf ab (nur ~0.5 % MFE-Capture). Ein weiter, volatilitaets-adaptiver Rahmen (sl_atr2_tp4: SL 2xATR / TP 4xATR) bzw. ein reiner Zeit-Stop (time120_sl25) laesst den Reversions-Move ausreifen und monetarisiert das MFE besser, ohne die Entry-Selektion zu veraendern (Frozen-Entry).
Widerlegt, wenn: Ein Overlay-Modus verfehlt den Lab-Vorsprung, wenn er unter dem Engine-Positions-Gatter PF < 1.05 bei n >= 50 liefert bzw. die Baseline nicht schlaegt (dann ist der Lab-Vorsprung eine Auswahl-/Gate-Interferenz-Aussage, keine Exit-Aussage).
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20260924-521ed0b0). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_431277c0c22c). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-09-03, Datenstand 2026-09-23, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | Eingefroren für den Vorwärtstest; der erste Messmonat steht noch aus. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (7 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 5 variierte Parameter (exit_mode, fixed_sl_points, sl_atr_mult_exit, time_exit_minutes, tp_atr_mult_exit). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Eingefroren – erster Messmonat Oktober 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Baustein: Failed-Breakout-Fade Exit-Lab-A/B (Original-Exits vs. time120_sl25 vs. sl_atr2_tp4) — Traeger pur (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Baustein: Failed-Breakout-Fade Exit-Lab-A/B (Original-Exits vs. time120_sl25 vs. sl_atr2_tp4) — mit Baustein (A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-10 · 2026-11 · 2026-12 · 2027-01. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Paar dax_failed_breakout_fade_exit_lab-2026-09-24-overlay · Freeze 2026-09-27 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source 709e5aa49573df96…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_failed_breakout_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample): Ausstiegs-Bauquote unterschritten (stop_exit 15/172 = 8.7 % < 25 %), daher hat ein Exit-Baustein Vorrang, sofern ein brauchbarer Exit-Lab-Befund vorliegt. Der Traeger dax_failed_breakout_fade zeigt im Frozen-Entry-Exit-Lab (exitlab://2026-09-19, n=256) nur ~0.5 % Exit-Effizienz des summierten MFE bei PF 1.032 Baseline — die R-Multiple-TP kappt die Reversions-Laeufer. Getestet werden die zwei besten VERGLEICHBAREN Lab-Policies (Verwurf < 20 %): time120_sl25 (+764, PF 1.215, verworfen 13 %) und sl_atr2_tp4 (+738, PF 1.225, DD 349.6, verworfen 3 %). EINSCHRAENKUNG: Die Lab-Zahlen entstehen ohne das Single-Position-Gate der echten Engine — laengere Haltezeiten verwerfen 3-13 % der Einstiege; erst dieser Engine-A/B (inkl. max_open_positions=1, Cooldown, max_trades_per_day, First-Sweep-Gate) liefert das echte Verdict. Traeger-Wahl konform: dax_failed_breakout_fade steht NICHT im live_bt_parity.json (fail-open, keine bt.pnl_pts<0-Sperre) und war in den letzten 7 Tagen nicht Gegenstand eines Baustein-Tests. Die parity-gesperrten Exit-Lab-Traeger dax_pivot_level_reversal (bt -178.1) und dax_timely_orb (bt -568.6) sind bewusst gemieden.
Abweichungen von der Quelle: Kein Nachtunen — die Overlay-Modi uebernehmen EXAKT die vorregistrierten Exit-Lab-Policy-Parameter (time120_sl25 = fixer SL 25 Pkt / Zeit-Exit 120 Min; sl_atr2_tp4 = SL 2xATR / TP 4xATR). Entry-Logik byte-identisch zum Traeger dax_failed_breakout_fade (Sweep+Reclaim, ADX-Range-Gate, ATR-Skalierung, Spread-/Cooldown-/Max-Trades-Filter). Beide Entry-Admission-Gates (Initial-Risk >= 10 Pkt via Klemmung, R-Multiple-TP-Distanz >= 8 Pkt) bleiben in ALLEN Modi als Zulassungsbedingung erhalten, damit das Entry-Set eingefroren bleibt; nur der attachierte Stop/TP variiert. IG-Minima eingehalten (SL >= 8 Pkt via Klemmung, TP-Distanz >= 8 Pkt). Auf 1m-Bars entspricht 1 Minute = 1 Bar (time_exit_minutes -> Bar-Count). Keine Stop-Amendments in den Overlay-Modi (fixe Stops).
Quelle: exitlab://2026-09-19_dax_failed_breakout_fade
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- fixed_sl_points: 20 / 25 / 30
- time_exit_minutes: 90 / 120 / 180
- sl_atr_mult_exit: 1.5 / 2.5
Alle drei Parameter sind is_optimizable und bleiben eng um die vorregistrierten Exit-Lab-Policy-Werte (fixed_sl_points um 25, time_exit_minutes um 120, sl_atr_mult_exit um 2.0) innerhalb der MANIFEST-min/max. tp_atr_mult_exit wird bewusst NICHT mitoptimiert, um das SL/TP-Verhaeltnis 1:2 der Quell-Policy sl_atr2_tp4 als Anker zu erhalten (kein exotisches Mining). 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24). fixed_sl_points/time_exit_minutes greifen im time120_sl25-Modus, sl_atr_mult_exit im sl_atr2_tp4-Modus.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Original-Exits: sweep-/ATR-Stop + R-Multiple-TP + Time-Exit)exit_mode=baseline | 261 | 42,2% | 1,00 | +21 | 455 | 1,06 |
| time120_sl25 (fixer 25-Pkt-Stop, kein TP, Zeit-Exit 120 Min)exit_mode=time120_sl25, fixed_sl_points=25, time_exit_minutes=120 | 243 | 25,5% | 1,23 | +1.145 | 1.507 | — |
| sl_atr2_tp4 (SL 2xATR + TP 4xATR, kein Zeit-Exit)exit_mode=sl_atr2_tp4, sl_atr_mult_exit=2, tp_atr_mult_exit=4 | 268 | 34,0% | 0,96 | -213 | 729 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.86 – 1.72
101 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.86 – 1.71
Top-3-Trades am Gewinn
24%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.12
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 4.71 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 15.6 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 1144.6 Pkt vs. Placebo-Median 2871.8 / p95 3734.8 Pkt · Perzentil-Rang 0%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 218 | 1.31 | +1403 |
| trend_down_day | 1 | 0 | -27 |
| mixed_day | 18 | 0.83 | -64 |
| trend_up_day | 6 | 0 | -168 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-09-24
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 1.00->1.23, PnL +21->+1145) — Forward/Review noetig
2026-09-24
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).
2026-09-27
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-10 / 2026-11 / 2026-12 / 2027-01 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig