Warchhold Research

Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich

DAX Failed-Breakout-Fade (Opening-Range Liquidity-Capture)

Robustheits-Score 54.2/100 · vorläufig
Schwaches Signal2026-07-06Mean Reversion (Failed-Breakout Fade)Tier 1dax_failed_breakout_fade🔒 Export (Admin)

Wer zahlt und warum?

Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.

Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz

Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.

Prüfliste mit Einstufung und Beleg
PunktEinstufungBeleg
MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung?NeinBau ohne registrierte Vorhersage.
MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert?NeinKeine Registrierung im Trial Ledger nachgewiesen.
Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten?NeinKein Run-Manifest.
Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren?Teilweise1 Vorwärtsmonat auf neuen Daten. Ob das zur Entscheidung reicht, sagt das Power-Urteil auf der Evidenzseite.
Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum?JaKein einzelner Monat trägt das Ergebnis (4 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden.
KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge?Teilweise3 echte Varianten, 3 variierte Parameter (reclaim_bars, sweep_min_points, use_range_gate). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten.
ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht?JaJeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen.

Hypothese & Vorregistrierung

Rationale: Costa SSRN 6592020 (Tier 1, >3.800 Ausbruchsversuche, FX >75% invalidiert via Liquidity-Capture) liefert den Mechanik-Anker fuer die noch ungetestete 3. Fade-Variante am DAX: nicht Gap/Open, sondern das Opening-Range-Extrem. Kernhypothese: der DAX laeuft Ausbrueche nicht durch (Digest: alle Breakout-Bauten tot, PF 0.51-0.82) und faded stattdessen zurueck; der Edge lebt in Range-Tagen. Challenger gegen Incumbent dax_pdh_pdl_fade, aber substanziell anderes Regelwerk: verlangt echten DURCHBRUCH+RECLAIM (Sweep+Rueckkehr), nicht die blosse Level-Abweisung.

Abweichungen von der Quelle: Quelle ist deskriptiv-klassifizierend (FX/Gold, kein Sharpe, keine fertige Strategie) -> single-series DAX-Index-1m-Umsetzung abgeleitet. Referenzlevel = Opening-Range-Extrem statt FX-Liquiditaets-Pools. TP als R-Multiple der SL-Distanz (Rueckkehr Richtung Range-Mitte approximiert) statt exaktem Range-Mid-Ziel (Robustheit/Konsistenz mit dax_pdh_pdl_fade). FX-Dealer-Stop-Hunt-Mikrostruktur am zentral gehandelten DAX schwaecher -> kausaler ADX-Range-Gate als eingebautem A/B-Toggle, um den Effekt auf Nicht-Trend-Regime zu beschraenken.

Quelle: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6592020

Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)

  • adx_max: 20 / 25 / 30
  • reclaim_bars: 1 / 2
  • sl_atr_mult: 0.75 / 1 / 1.5

adx_max steuert die Schaerfe des Range-Regime-Gates (Costa: Effekt lebt in Balance-Tagen, stirbt an echten Trends) — 20/25/30 deckt streng bis locker ab. reclaim_bars ist der Kern des Failed-Breakout-Mechanismus (1-Bar-Sweep-Reclaim vs. 2-Bar-Fenster laut Quelle 'innerhalb von 1-2 Bars'). sl_atr_mult ist der Stop-Puffer jenseits des Sweep-Extrems als Plateau-Region (Anti-Overfit), nicht punktoptimiert. 3x2x3 = 18 Kombinationen, alle innerhalb der MANIFEST-min/max und literaturnah.

Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)

TrialnWRPFPnL (Pkt)Max DDPF o. Slip
Baseline (Quellen-Default, Range-Gate an)14043,6%1,11+2843101,17
Fade roh (Range-Gate aus)use_range_gate=false17140,9%1,09+286547—
Sofort-Reclaim (reclaim_bars=1, engerer Sweep)reclaim_bars=1, sweep_min_points=413240,9%1,00+9455—

Robustheit (bestes Trial)

PF-90%-Bereich über Handelstage

—

Kein Tagesintervall gespeichert. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.81 – 1.51

Top-3-Trades am Gewinn

17%

PF bei +1.0 Pkt Slippage

1

2026-03: -312026-04: +2672026-05: +372026-06: +11
RegimenPFPnL
range_day1251.04+99
trend_down_day199+82
mixed_day131.18+58
trend_up_day199+44

Baustein-Varianten dieses Trägers

2026-09-24Baustein: Failed-Breakout-Fade Exit-Lab-A/B (Original-Exits vs. time120_sl25 vs. sl_atr2_tp4)Baustein besser als Träger (in-sample, Unsicherheit nicht gemessen)2026-10-03Baustein: Level-Cap-Take-Profit (Maeda) auf Failed-Breakout-FadeBaustein: kaum Unterschied zum Träger (in-sample)

Test-Timeline

Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.

  1. 2026-07-06

    Build + Backtest (Auto-Build-Agent)

    Ein schwaches, unbestätigtes Signal — zu wenig für einen Kandidaten. unverifiziert

  2. 2026-07-06

    Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)

    Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.

  3. 2026-07-16

    Parameter-Sweep (vorregistriertes Grid, Wochenend-Optimizer)

    Vollständiger Report

    Optimizer-Lauf 2026-07-16 — DAX Failed-Breakout-Fade (Opening-Range Liquidity-Capture)

    Vorregistriertes Grid (18 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-07-06, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: adx_max steuert die Schaerfe des Range-Regime-Gates (Costa: Effekt lebt in Balance-Tagen, stirbt an echten Trends) — 20/25/30 deckt streng bis locker ab. reclaim_bars ist der Kern des Failed-Breakout-Mechanismus (1-Bar-Sweep-Reclaim vs. 2-Bar-Fenster laut Quelle 'innerhalb von 1-2 Bars'). sl_atr_mult ist der Stop-Puffer jenseits des Sweep-Extrems als Plateau-Region (Anti-Overfit), nicht punktoptimiert. 3x2x3 = 18 Kombinationen, alle innerhalb der MANIFEST-min/max und literaturnah.

    Split: IS 17.03.2026 – 21.05.2026 (Auswahl) | OOS 21.05.2026 – 25.06.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt

    In-Sample Top 10 (von 18)

    KombinWRPFPnL (Pkt)
    Parameter dieser Variante
    adx max20
    reclaim bars1
    sl atr mult1
    		7349.32%1.6309+715 Pkt
    Parameter dieser Variante
    adx max20
    reclaim bars2
    sl atr mult1
    		7149.3%1.561+653 Pkt
    Parameter dieser Variante
    adx max20
    reclaim bars2
    sl atr mult1,5
    		6851.47%1.5493+690 Pkt
    Parameter dieser Variante
    adx max20
    reclaim bars1
    sl atr mult0,75
    		7347.95%1.4958+537 Pkt
    Parameter dieser Variante
    adx max20
    reclaim bars1
    sl atr mult1,5
    		7149.3%1.4069+564 Pkt
    Parameter dieser Variante
    adx max20
    reclaim bars2
    sl atr mult0,75
    		7244.44%1.294+351 Pkt
    Parameter dieser Variante
    adx max25
    reclaim bars1
    sl atr mult0,75
    		9345.16%1.2115+309 Pkt
    Parameter dieser Variante
    adx max30
    reclaim bars1
    sl atr mult1,5
    		10047.0%1.1759+371 Pkt
    Parameter dieser Variante
    adx max25
    reclaim bars2
    sl atr mult1
    		9445.74%1.1754+303 Pkt
    Parameter dieser Variante
    adx max30
    reclaim bars1
    sl atr mult0,75
    		10645.28%1.1538+270 Pkt

    IS-Auswahl: {"adx_max": 20.0, "reclaim_bars": 2, "sl_atr_mult": 1.5} (Expectancy 10.1538, PF 1.5493, n=68)

    Parameter Stability Map (volle Grid-Flaeche, 18 Kombis)

    Nachbar-Stabilitaet: 3/3 Nachbarn positiv, Nachbar-Ø/Optimum = 0.62 (PLATEAU — robust)

    Alle Kombis (IS)

    KombinPFExpectancyPnL
    Parameter dieser Variante
    adx max20
    reclaim bars1
    sl atr mult0,75
    		731.49587.3575+537
    Parameter dieser Variante
    adx max20
    reclaim bars1
    sl atr mult1
    		731.63099.7978+715
    Parameter dieser Variante
    adx max20
    reclaim bars1
    sl atr mult1,5
    		711.40697.9383+564
    Parameter dieser Variante
    adx max20
    reclaim bars2
    sl atr mult0,75
    		721.2944.8719+351
    Parameter dieser Variante
    adx max20
    reclaim bars2
    sl atr mult1
    		711.5619.2034+653
    Parameter dieser Variante
    adx max20
    reclaim bars2
    sl atr mult1,5
    		681.549310.1538+690
    Parameter dieser Variante
    adx max25
    reclaim bars1
    sl atr mult0,75
    		931.21153.3209+309
    Parameter dieser Variante
    adx max25
    reclaim bars1
    sl atr mult1
    		931.14062.5009+233
    Parameter dieser Variante
    adx max25
    reclaim bars1
    sl atr mult1,5
    		901.03570.778+70
    Parameter dieser Variante
    adx max25
    reclaim bars2
    sl atr mult0,75
    		941.01120.1966+18
    Parameter dieser Variante
    adx max25
    reclaim bars2
    sl atr mult1
    		941.17543.2281+303
    Parameter dieser Variante
    adx max25
    reclaim bars2
    sl atr mult1,5
    		901.07691.6376+147
    Parameter dieser Variante
    adx max30
    reclaim bars1
    sl atr mult0,75
    		1061.15382.5447+270
    Parameter dieser Variante
    adx max30
    reclaim bars1
    sl atr mult1
    		1051.12732.355+247
    Parameter dieser Variante
    adx max30
    reclaim bars1
    sl atr mult1,5
    		1001.17593.7103+371
    Parameter dieser Variante
    adx max30
    reclaim bars2
    sl atr mult0,75
    		1071.06871.1914+127
    Parameter dieser Variante
    adx max30
    reclaim bars2
    sl atr mult1
    		1061.10422.0247+215
    Parameter dieser Variante
    adx max30
    reclaim bars2
    sl atr mult1,5
    		1001.07021.5623+156

    Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)

    nWRPF (m.Slip)PnL (m.Slip)PF (o.Slip)PnL (o.Slip)
    Optimiert4843.75%0.8867-124 Pkt0.9286-76 Pkt
    Baseline (Anker)6741.79%0.9975-3 Pkt——

    Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.

    Verdict

    Optimierung NICHT bestätigt — Baseline behalten, kein Edge-Nachweis

    Regel: bestätigt nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS.

  4. 2026-09-01

    Forward-Monat 2026-09

    +47,1 Pkt · 54 Trades (ungesehene Daten)

📅 Forward-Bilanz: 1/1 Monate positiv · +47 Pkt auf ungesehenen Daten.