Warchhold Research

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DAX Failed-Breakout-Fade (Opening-Range Liquidity-Capture)

Score 54.2/100
schwaches Signal — unverifiziert2026-07-06Mean Reversion (Failed-Breakout Fade)Tier 1dax_failed_breakout_fade

Hypothese & Vorregistrierung

Rationale: Costa SSRN 6592020 (Tier 1, >3.800 Ausbruchsversuche, FX >75% invalidiert via Liquidity-Capture) liefert den Mechanik-Anker fuer die noch ungetestete 3. Fade-Variante am DAX: nicht Gap/Open, sondern das Opening-Range-Extrem. Kernhypothese: der DAX laeuft Ausbrueche nicht durch (Digest: alle Breakout-Bauten tot, PF 0.51-0.82) und faded stattdessen zurueck; der Edge lebt in Range-Tagen. Challenger gegen Incumbent dax_pdh_pdl_fade, aber substanziell anderes Regelwerk: verlangt echten DURCHBRUCH+RECLAIM (Sweep+Rueckkehr), nicht die blosse Level-Abweisung.

Abweichungen von der Quelle: Quelle ist deskriptiv-klassifizierend (FX/Gold, kein Sharpe, keine fertige Strategie) -> single-series DAX-Index-1m-Umsetzung abgeleitet. Referenzlevel = Opening-Range-Extrem statt FX-Liquiditaets-Pools. TP als R-Multiple der SL-Distanz (Rueckkehr Richtung Range-Mitte approximiert) statt exaktem Range-Mid-Ziel (Robustheit/Konsistenz mit dax_pdh_pdl_fade). FX-Dealer-Stop-Hunt-Mikrostruktur am zentral gehandelten DAX schwaecher -> kausaler ADX-Range-Gate als eingebautem A/B-Toggle, um den Effekt auf Nicht-Trend-Regime zu beschraenken.

Quelle: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6592020

Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)

  • adx_max: 20 / 25 / 30
  • reclaim_bars: 1 / 2
  • sl_atr_mult: 0.75 / 1 / 1.5

adx_max steuert die Schaerfe des Range-Regime-Gates (Costa: Effekt lebt in Balance-Tagen, stirbt an echten Trends) — 20/25/30 deckt streng bis locker ab. reclaim_bars ist der Kern des Failed-Breakout-Mechanismus (1-Bar-Sweep-Reclaim vs. 2-Bar-Fenster laut Quelle 'innerhalb von 1-2 Bars'). sl_atr_mult ist der Stop-Puffer jenseits des Sweep-Extrems als Plateau-Region (Anti-Overfit), nicht punktoptimiert. 3x2x3 = 18 Kombinationen, alle innerhalb der MANIFEST-min/max und literaturnah.

Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)

TrialnWRPFPnL (Pkt)Max DDPF o. Slip
Baseline (Quellen-Default, Range-Gate an)14043.6%1.11+2843101.17
Fade roh (Range-Gate aus)use_range_gate=false17140.9%1.09+286547—
Sofort-Reclaim (reclaim_bars=1, engerer Sweep)reclaim_bars=1, sweep_min_points=413240.9%1.00+9455—

Robustheit (bestes Trial)

PF-90%-Konfidenzintervall

0.81 – 1.51

Top-3-Trades am Gewinn

17%

PF bei +1.0 Pkt Slippage

1

2026-03: -312026-04: +2672026-05: +372026-06: +11
RegimenPFPnL
range_day1251.04+99
trend_down_day199+82
mixed_day131.18+58
trend_up_day199+44

Test-Timeline

Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.

  1. 🔨

    2026-07-06

    Build + Backtest (Auto-Build-Agent)

    schwaches Signal — unverifiziert

  2. 🌏

    2026-07-06

    Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)

    n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt

  3. 🧪

    2026-07-16

    Parameter-Sweep (vorregistriertes Grid, Wochenend-Optimizer)

    Vollständiger Report

    Optimizer-Lauf 2026-07-16 — DAX Failed-Breakout-Fade (Opening-Range Liquidity-Capture)

    Vorregistriertes Grid (18 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-07-06, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: adx_max steuert die Schaerfe des Range-Regime-Gates (Costa: Effekt lebt in Balance-Tagen, stirbt an echten Trends) — 20/25/30 deckt streng bis locker ab. reclaim_bars ist der Kern des Failed-Breakout-Mechanismus (1-Bar-Sweep-Reclaim vs. 2-Bar-Fenster laut Quelle 'innerhalb von 1-2 Bars'). sl_atr_mult ist der Stop-Puffer jenseits des Sweep-Extrems als Plateau-Region (Anti-Overfit), nicht punktoptimiert. 3x2x3 = 18 Kombinationen, alle innerhalb der MANIFEST-min/max und literaturnah.

    Split: IS 17.03.2026 – 21.05.2026 (Auswahl) | OOS 21.05.2026 – 25.06.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt

    In-Sample Top 10 (von 18)

    KombinWRPFPnL (Pkt)
    {"adx_max": 20.0, "reclaim_bars": 1, "sl_atr_mult": 1.0}7349.32%1.6309+715 Pkt
    {"adx_max": 20.0, "reclaim_bars": 2, "sl_atr_mult": 1.0}7149.3%1.561+653 Pkt
    {"adx_max": 20.0, "reclaim_bars": 2, "sl_atr_mult": 1.5}6851.47%1.5493+690 Pkt
    {"adx_max": 20.0, "reclaim_bars": 1, "sl_atr_mult": 0.75}7347.95%1.4958+537 Pkt
    {"adx_max": 20.0, "reclaim_bars": 1, "sl_atr_mult": 1.5}7149.3%1.4069+564 Pkt
    {"adx_max": 20.0, "reclaim_bars": 2, "sl_atr_mult": 0.75}7244.44%1.294+351 Pkt
    {"adx_max": 25.0, "reclaim_bars": 1, "sl_atr_mult": 0.75}9345.16%1.2115+309 Pkt
    {"adx_max": 30.0, "reclaim_bars": 1, "sl_atr_mult": 1.5}10047.0%1.1759+371 Pkt
    {"adx_max": 25.0, "reclaim_bars": 2, "sl_atr_mult": 1.0}9445.74%1.1754+303 Pkt
    {"adx_max": 30.0, "reclaim_bars": 1, "sl_atr_mult": 0.75}10645.28%1.1538+270 Pkt

    IS-Auswahl: {"adx_max": 20.0, "reclaim_bars": 2, "sl_atr_mult": 1.5} (Expectancy 10.1538, PF 1.5493, n=68)

    Parameter Stability Map (volle Grid-Flaeche, 18 Kombis)

    Nachbar-Stabilitaet: 3/3 Nachbarn positiv, Nachbar-Ø/Optimum = 0.62 (PLATEAU — robust)

    <details><summary>Alle Kombis (IS)</summary>
    KombinPFExpectancyPnL
    {"adx_max": 20.0, "reclaim_bars": 1, "sl_atr_mult": 0.75}731.49587.3575+537
    {"adx_max": 20.0, "reclaim_bars": 1, "sl_atr_mult": 1.0}731.63099.7978+715
    {"adx_max": 20.0, "reclaim_bars": 1, "sl_atr_mult": 1.5}711.40697.9383+564
    {"adx_max": 20.0, "reclaim_bars": 2, "sl_atr_mult": 0.75}721.2944.8719+351
    {"adx_max": 20.0, "reclaim_bars": 2, "sl_atr_mult": 1.0}711.5619.2034+653
    {"adx_max": 20.0, "reclaim_bars": 2, "sl_atr_mult": 1.5}681.549310.1538+690
    {"adx_max": 25.0, "reclaim_bars": 1, "sl_atr_mult": 0.75}931.21153.3209+309
    {"adx_max": 25.0, "reclaim_bars": 1, "sl_atr_mult": 1.0}931.14062.5009+233
    {"adx_max": 25.0, "reclaim_bars": 1, "sl_atr_mult": 1.5}901.03570.778+70
    {"adx_max": 25.0, "reclaim_bars": 2, "sl_atr_mult": 0.75}941.01120.1966+18
    {"adx_max": 25.0, "reclaim_bars": 2, "sl_atr_mult": 1.0}941.17543.2281+303
    {"adx_max": 25.0, "reclaim_bars": 2, "sl_atr_mult": 1.5}901.07691.6376+147
    {"adx_max": 30.0, "reclaim_bars": 1, "sl_atr_mult": 0.75}1061.15382.5447+270
    {"adx_max": 30.0, "reclaim_bars": 1, "sl_atr_mult": 1.0}1051.12732.355+247
    {"adx_max": 30.0, "reclaim_bars": 1, "sl_atr_mult": 1.5}1001.17593.7103+371
    {"adx_max": 30.0, "reclaim_bars": 2, "sl_atr_mult": 0.75}1071.06871.1914+127
    {"adx_max": 30.0, "reclaim_bars": 2, "sl_atr_mult": 1.0}1061.10422.0247+215
    {"adx_max": 30.0, "reclaim_bars": 2, "sl_atr_mult": 1.5}1001.07021.5623+156
    </details>

    Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)

    nWRPF (m.Slip)PnL (m.Slip)PF (o.Slip)PnL (o.Slip)
    Optimiert4843.75%0.8867-124 Pkt0.9286-76 Pkt
    Baseline (Anker)6741.79%0.9975-3 Pkt——

    Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.

    Verdict

    Optimierung NICHT bestätigt — Baseline behalten, kein Edge-Nachweis

    Regel: bestätigt nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS.