Baustein: Wilder-ARC-Stop (Significant-Close-Anker, Wilder 1978) auf Squeeze-Release

Rationale: Ausstiegsquote unterschritten, kein brauchbarer Exit-Lab-Befund verfügbar: stop_exit 17 von 181 Versuchen (9,4 % < 25 %), und die beiden noch unverbauten Exit-Lab-Träger sind paritätsgesperrt (dax_timely_orb bt.pnl_pts −503,8, dax_pivot_level_reversal −51,3; Fenster 13.–26.09.). Exit-Lab-Policies lassen sich nicht auf andere Träger umleiten. Deshalb baue ich einen unverbauten Literatur-Exit aus dem Backlog: Wilders Volatility-System-ARC (Klassik-Log 2026-07-31, Fund 2), und zwar nur den Trailing-Teil ohne den am DAX doppelt falsifizierten Reverse. Das folgt der Portfolio-Empfehlung (bau_bausteinart = stop_exit, bau_familien enthält Volatility Breakout) und dem E13-Lernsignal (stop_exit 35,3 %, Volatility Breakout 45,5 % – die beiden stärksten Kategorien). Träger ist dax_squeeze_release, den der Fund selbst nennt. Er fehlt in live_bt_parity.json, deshalb gilt fail-open ausdrücklich ohne Paritätsbeleg. Sein letzter Baustein stammt vom 04.09., es gibt also keine 7-Tage-Sperrfrist. Von den 14 Bausteinen auf diesem Träger waren die meisten Vola-Gatter und keiner ein ankerbasierter Trail. Vergleichslogik: Trial 1 = Träger pur (Original-Stack aus Break-Even, 1m-ATR-Trail vom Close, 21-SMA-Fade und Time-Exit). Trial 2 = Wilder-ARC mit Anker am besten 5m-Schlusskurs seit Entry (SIC) minus 3,0·ATR(7). Trial 3 ist die Kontrolle mit identischer ARC-Distanz, aber Anker am Extrem-Docht (Chandelier-Typ); sie isoliert den Close-Anker, den der Fund als eigentlichen Unterschied benennt. Entscheidbarkeit: Der Träger liefert rund 50 Trades pro Monat (power_plan: 50,2/Monat, Streuung 84–122 Pkt je Trade), also die höchste Frequenz im Bestand. Der Exit verengt die Verteilung nicht, er zielt auf einen höheren Erwartungswert je Trade (Runner halten). Kein Mechanismus-Befund ≥ M3 verfügbar (Stand: M1/M2).

Abweichungen von der Quelle: Wilder: Tagesbars, ATR(7), Konstante 2,8–3,1, Stop-and-Reverse mit Auslösung auf Schlusskurs-Basis. Hier: (1) Intraday-Transfer auf intern aggregierte 5m-Bars. Das ist dieselbe Konvention wie bei dax_hull_chande_kroll_stop und dax_atr_band_safezone_stop, weil der 1m-ATR nur Tick-Rauschen misst. Die ATR ist Wilder-geglättet, und der erste Agg-Bar eines Tages nutzt nur High−Low (kein Overnight-Gap). (2) Kein Reverse, nur der ARC-Trail als Exit. Der Reverse ist am DAX doppelt falsifiziert (dax_parabolic_sar_trend PF 0,81, dax_hull_reverse_on_stop Placebo-Rang 0,0). (3) Der Stop liegt als Broker-Stop mit Intrabar-Auslösung statt als Close-Trigger; die Close-Robustheit steckt im SIC-Anker. Der Kontrollarm nutzt dieselbe Auslösung, damit nur der Anker variiert. (4) Initial-SL bleibt der Träger-SL max(10, 1,5·ATR20 1m) statt Wilders Anfangs-SAR (Entry − ARC). Der ARC übernimmt erst, wenn er straffer ist (Ratchet, nie lockern), und das Amendment liegt ≥ 8 Pkt vom aktuellen Close, höchstens einmal pro Agg-Bar-Abschluss. (5) In den ARC-Armen ersetzt der ARC den Träger-Stack aus Break-Even, 1m-Trail und SMA-Fade; der Time-Exit (180 Bars) und das Session-Ende bleiben in allen Armen gleich. (6) Träger 1:1 aus dax_squeeze_release v1.0.0, aber in der zeitfreien Fassung: 09:00-Floor und entry_last_hour sind aus dem Code entfernt, das Fenster 09:00–18:00 kommt aus der Session-Spec. Im Träger-Arm sind Break-Even und Trail zu höchstens einem Amendment pro Bar-Close zusammengefasst (IG-Regel c), im Original konnten zwei pro Bar entstehen.

Quelle: https://www.fmlabs.com/reference/WellesVolatility.htm