Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: IB-Extension-Fade Exit-Lab-A/B #2 (Original-Exits vs. adaptive_giveback vs. sl25_tp50)
Robustheits-Score 38.4/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Der Fade endet am IB-Mitte-TP, die Reversion läuft im Median aber weiter (Exit-Effizienz nur 7,7 % des MFE). Ein MFE-Give-Back-Exit hält den Trade, solange der Move noch trägt (Trend-Regime, ADX ≥ 25 und ER ≥ 0,30: 2,5 ATR Toleranz), und schließt ihn bei Erschöpfung im Chop-Regime schon nach 1,0 ATR Rückgabe – Liquiditätsstöße ohne Information laufen aus, wer sie gefadet hat, nimmt den Gewinn mit, bevor Gegenflow ihn zurückholt.
Widerlegt, wenn: PF < 1,05 bei n >= 50, ODER Overlay-PF und -PnL liegen beide unter der Baseline (baustein_ohne_mehrwert)
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20261001-4ea11491). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_a5073f0ce5aa). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche; eine Holm-Korrektur läuft parallel mit. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-09-10, Datenstand 2026-09-30, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Nein | Das Ergebnis hängt am Monat 2026-06 (ohne ihn -41.5 Pkt). |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 1 variierter Parameter (exit_mode). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_ib_extension_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample): Der Exit-Lab-Befund (n=68, Frozen-Entry ohne Positions-Gatter der echten Engine, daher Vorauswahl und keine Rangfolge; lange Haltedauern sind optimistisch) ist die Grundlage. Ausstiegsquote unterschritten (stop_exit 21 von 185 Versuchen = 11 %), deshalb Vorrang für einen Exit-Baustein. Die übrigen ungebauten Exit-Lab-Träger sind durch das Paritäts-Gebot gesperrt (dax_timely_orb bt −378 Pkt, dax_pivot_level_reversal bt −113 Pkt); hull_suite_v3_final liegt in der 7-Tage-Sperrfrist (dax_hull_be30_exit_lab, heute), dax_sigma_adaptive_breakout wurde mit sl25_notp/sl_atr2_notp schon getestet. dax_ib_extension_fade besteht die Parität (bt +91,7 Pkt, live +231,7 EUR bei 9 Trades), der letzte Baustein-Test ist 13 Tage alt. Neu gegenüber dem A/B vom 18.09. (be30_trail15/trail_atr2, ohne Mehrwert) sind die zwei anderen vergleichbaren Policies des aktuellen Befunds: adaptive_giveback (regimeabhängiger MFE-Give-Back) und sl25_tp50. Erwartete Trade-Frequenz ca. 12–14 Trades/Monat (68 Entries in ca. 5,5 Monaten) – nach Power-Plan trotzdem kaum kurzfristig entscheidbar. Portfolio-Empfehlung nicht einzeln geprüft; Bausteinart stop_exit folgt der Betreiber-Quote. Live-BT-Parität: Träger vorhanden, keine Sperre.
Abweichungen von der Quelle: Kein Nachtunen: adaptive_giveback und sl25_tp50 übernehmen EXAKT die Katalogparameter aus research_agent/exit_lab.py (sl_atr 2,0, arm_atr 1,0, give_trend 2,5, give_chop 1,0, adx_trend 25, er_trend 0,30; sl 25 / tp 50). Das Lab bewertet auf Tickpfaden, das Plugin am 1m-Bar-Close (Engine-Kadenz); ADX/ER/ATR auf 1m-Bars. Entry-Logik byte-identisch zum Träger inkl. TP-Distanz-Admission an der IB-Mitte in allen Modi. IG-Grenzen: Initial-SL >= 10 Pkt, keine Stop-Amendments (Exit per Marktorder).
Quelle: exitlab://2026-09-26_dax_ib_extension_fade
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- giveback_give_chop: 0.75 / 1 / 1.5
- giveback_give_trend: 2 / 2.5 / 3
Optimierung der zwei Toleranzparameter der adaptive_giveback-Policy um die vorregistrierten Katalogwerte (Chop 1,0 / Trend 2,5 ATR); je eine engere und weitere Stufe, 9 Kombinationen. Regime-Schwellen, Arm- und Stop-Multiplikator bleiben fix, damit der Befund die Regimeunterscheidung prüft und nicht ein Mining der Schwellen.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Träger pur, Original-Exits: IB-Mitte-TP + IB-Weiten-SL + Time-Exit)exit_mode=baseline | 72 | 59,7% | 1,20 | +538 | 1.342 | 1,23 |
| adaptive_giveback (vergleichbare Lab-Policy, PF 1,265)exit_mode=adaptive_giveback | 84 | 50,0% | 0,89 | -104 | 418 | — |
| sl25_tp50 (vergleichbare Lab-Policy, PF 1,14)exit_mode=sl25_tp50 | 84 | 32,1% | 0,84 | -260 | 681 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.74 – 2.11
44 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.76 – 2
Top-3-Trades am Gewinn
14%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.14
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 7.48 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 35.3 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-06 (ohne ihn: -41.5 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 538.2 Pkt vs. Placebo-Median -2071.6 / p95 -1303.7 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
Placebo v2 (199 Zufalls-Replikationen, Auswahl des besten Trials in jeder wiederholt)
Kandidat in der Wiederholung: 590,3 Pkt. Kleines p heißt: Zufall erreicht das Ergebnis selten. Information, keine Hürde.
Zeitpunkt-Glück: Dieselben Trades, zufällig um bis zu 60 Minuten verschoben, hätten in 90 % der Fälle zwischen -2.350,6 und -319,6 Pkt erzielt (Median -1.270,9 Pkt). Der Kandidat erzielte 590,3 Pkt.
- Timing: p = 0,005 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -2.350,6 bis -319,6 Pkt, Median -1.270,9 Pkt (199 Replikationen). Einstieg ±60 Minuten am selben Tag.
- Tageswahl: p = 0,165 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -485,8 bis 971,6 Pkt, Median 129,9 Pkt (199 Replikationen). Dieselben Uhrzeiten an zufälligen Tagen.
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 47 | 1.8 | +1024 |
| mixed_day | 4 | 7.34 | +169 |
| trend_down_day | 9 | 1.36 | +113 |
| trend_up_day | 12 | 0.29 | -767 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-10-01
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 1.20 vs Overlay 0.89) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-10-01
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).