Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Sigma-Adaptive-Breakout Prove-Exit-Lab-A/B (Original-Exits vs. prove5_10p_sl25 vs. sl25_notp)
Robustheits-Score 56.3/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Ein echter Momentum-Ausbruch vom Tages-Open läuft nach der sigma-adaptiven Schwelle sofort an, weil Stop-Orders jenseits der Schwelle und nachziehende Trendfolger in dieselbe Richtung Flow erzeugen. Ein Ausbruch, der nach 5 Minuten nicht mindestens 10 Punkte im Plus steht, hat diesen Flow nicht ausgelöst (Stop-Run an der Schwelle bzw. Fehlausbruch); seine Restlaufzeit bringt nur Stop-Risiko bei unveränderter Gewinnchance fast null. Der Beweis-Check kappt diese Verlierer früh, ohne die Läufer anzufassen.
Widerlegt, wenn: PF < 1,3 (Träger-Niveau) oder PnL unter dem Träger-PnL bei n >= 50 — dann kappt der Check Läufer mit und der Baustein bringt nichts; zusätzlich Verwerfung, wenn prove5_10p_sl25 nicht besser als der Vergleichsarm sl25_notp ist.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20261001-988b69cb). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_78b2e52721c3). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche; eine Holm-Korrektur läuft parallel mit. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-09-10, Datenstand 2026-10-01, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | Eingefroren für den Vorwärtstest; der erste Messmonat steht noch aus. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (7 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 1 variierter Parameter (exit_mode). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Eingefroren – erster Messmonat November 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Baustein: Sigma-Adaptive-Breakout Prove-Exit-Lab-A/B (Original-Exits vs. prove5_10p_sl25 vs. sl25_notp) — Traeger pur (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Baustein: Sigma-Adaptive-Breakout Prove-Exit-Lab-A/B (Original-Exits vs. prove5_10p_sl25 vs. sl25_notp) — mit Baustein (A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-11 · 2026-12 · 2027-01 · 2027-02. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Paar dax_sigma_adaptive_breakout_prove_exit_lab-2026-10-01-overlay · Freeze 2026-10-01 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source 34d9858cf83bc389…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_sigma_adaptive_breakout. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample). Ausstiegsquote unterschritten (stop_exit 22/186 = 11,8 % < 25 %), daher Exit-Baustein mit Vorrang; Träger `dax_sigma_adaptive_breakout` (live_bt_parity: bt.pnl_pts +346,9, also nicht gesperrt; letzter Baustein-Test 2026-09-23, Sperrfrist von 7 Tagen abgelaufen). Von den anderen Exit-Lab-Befunden sind timely_orb (bt -378,1) und pivot_level_reversal (bt -113,4) durch das Paritäts-Gebot gesperrt, hull_suite/ib_extension_fade/round_number_reversal sind bereits engine-verifiziert oder sperrfristig. Aus dem Lauf 2026-09-26 ist `prove5_10p_sl25` die einzige distinkte vergleichbare Policy (Verwurf 0 %), die noch nie in der echten Engine lief; `sl25_notp` (bereits 09-23 verifiziert: PF 1,33 -> 1,59, PnL 1379 -> 1282) bleibt als Vergleichsarm, damit der Beweis-Check isoliert wird, `prove5_0p_sl25` entfällt (mechanisch identisch zu sl25_notp). Einschränkung des Labs: keine Positions-Gatter der echten Engine (hier Verwurf 0 %), und der Lab-PnL-Delta ist mit -68 Pkt negativ, nur der PF steigt — Lab-Werte sind Vorauswahl, keine Rangfolge. Erwartete Trades je Monat: ca. 12-18 (Träger n=98 in ca. 7 Monaten, 1 Trade/Tag max, High-Vola-gegated). Portfolio-Empfehlung (stop_exit, Volatility Breakout) befolgt. Rechenaufwand gesenkt: Das ATR-Gate des Vorgängers entfällt (kein ATR-Modus mehr), Entry-Logik byte-identisch zum Träger.
Abweichungen von der Quelle: Kein Nachtunen: Overlay-Modi übernehmen EXAKT die Lab-Policy-Parameter (sl25_notp = sl 25 / kein TP; prove5_10p_sl25 = sl 25 / deadline 5 min / min_pts 10 / kein TP). Der Peak wird wie im Lab nur zum Deadline-Zeitpunkt gemessen (nicht als MFE-Maximum im Fenster). Exit-Lab misst auf Tick-/Mid-Pfaden, hier gilt der 1m-Bar-Close zur Deadline. Default von exit_mode ist das Overlay (damit das Optimizer-Grid auf die prove_*-Parameter greift); Träger pur läuft als Trial 1 mit exit_mode=baseline. Das ATR-Gate des Vorgängers entfällt (Entry bleibt byte-identisch zum Träger); der Session-Fallback über Uhrzeit entfällt (keine Zeiten im Code).
Quelle: exitlab://2026-09-26_dax_sigma_adaptive_breakout
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- prove_min_pts: 5 / 10 / 15
- prove_deadline_bars: 3 / 5 / 8
Vorregistriert vor jedem Ergebnis: Die zwei einzigen freien Größen der Beweis-Policy, eng um die Lab-Policies (min_pts 10 / Deadline 5 bzw. 10 im Katalog: prove5_10p, prove10_10p, prove5_0p). 3 x 3 = 9 Kombinationen, innerhalb der MANIFEST-Grenzen; Stop-Distanz und Entry bleiben fix, damit nur die Strenge des Beweis-Checks variiert wird.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Träger pur (Original-Exits: Open-Invalidierungs-Stop + Time-Exit)exit_mode=baseline | 101 | 32,7% | 1,27 | +1.179 | 824 | 1,29 |
| prove5_10p_sl25 (25-Pkt-Stop, Beweis-Check nach 5 Bars, < 10 Pkt = Ausstieg)exit_mode=prove5_10p_sl25 | 101 | 23,8% | 1,82 | +1.190 | 716 | — |
| sl25_notp (Vergleichsarm: 25-Pkt-Stop ohne Beweis-Check)exit_mode=sl25_notp | 101 | 14,9% | 1,48 | +1.122 | 765 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.77 – 3.21
101 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.71 – 3.17
Top-3-Trades am Gewinn
59%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.61
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 11.78 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 31.8 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 1189.7 Pkt vs. Placebo-Median 2541.6 / p95 3244.7 Pkt · Perzentil-Rang 10%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
Placebo v2 (199 Zufalls-Replikationen, Auswahl des besten Trials in jeder wiederholt)
Kandidat in der Wiederholung: 345 Pkt. Kleines p heißt: Zufall erreicht das Ergebnis selten. Information, keine Hürde.
Zeitpunkt-Glück: Dieselben Trades, zufällig um bis zu 60 Minuten verschoben, hätten in 90 % der Fälle zwischen 1.589,5 und 5.043,4 Pkt erzielt (Median 2.706 Pkt). Der Kandidat erzielte 345 Pkt.
- Timing: p = 1 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) 1.589,5 bis 5.043,4 Pkt, Median 2.706 Pkt (199 Replikationen). Einstieg ±60 Minuten am selben Tag.
- Tageswahl: p = 0,52 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -663,7 bis 1.572 Pkt, Median 371,8 Pkt (199 Replikationen). Dieselben Uhrzeiten an zufälligen Tagen.
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 91 | 2.1 | +1382 |
| mixed_day | 3 | 0.14 | -27 |
| trend_up_day | 3 | 0 | -73 |
| trend_down_day | 4 | 0 | -92 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-10-01
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Mit und ohne Baustein lag das Ergebnis auf der Bauhistorie nahezu gleich. Ein so kleiner Unterschied ist ohne Unsicherheitsangabe keine Verbesserung. (A/B: PF 1.27->1.82, PnL +1179->+1190) — Forward/Review noetig
2026-10-01
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-11 / 2026-12 / 2027-01 / 2027-02 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig
2026-10-01
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).