Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Viertelstunden-Takt-Gate (Kim/Hansen) auf PDH/PDL-Fade
Robustheits-Score 56.1/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Zeitgesteuerte Algorithmen (TWAP/VWAP-Slicer, Rebalancer, Kerzenschluss-Bots) feuern synchron an Viertelstunden-Marken; dort bündeln sich Volatilität, Volumen und Spread. Eine Rejection-Bar am Vortagesextrem, die genau in dieses Burst-Fenster fällt, ist stärker vom Takt-Impuls und dem breiteren Spread überlagert und daher häufiger ein Artefakt als echtes Abholen von Liquidität über dem Level; ohne diese Signale bleiben die saubereren Rejections übrig.
Widerlegt, wenn: PF des Block-Arms liegt nicht mindestens 0,1 über dem PF des Trägers pur, oder PF < 1,05 bei n >= 30; ebenso, wenn der Placebo-Arm (Fenster verschoben auf Minuten 7–9) dieselbe Veränderung zeigt, dann ist es Auswahlrauschen und kein Takt-Effekt.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20261002-007153a4). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_8b79bacc64af). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche; eine Holm-Korrektur läuft parallel mit. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-09-12, Datenstand 2026-10-02, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | Eingefroren für den Vorwärtstest; der erste Messmonat steht noch aus. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (7 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 2 echte Varianten, 4 variierte Parameter (qh_gate_enable, qh_mode, qh_offset_minutes, qh_window_minutes). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; Kontrollarme stehen sichtbar daneben; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Eingefroren – erster Messmonat November 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Baustein: Viertelstunden-Takt-Gate (Kim/Hansen) auf PDH/PDL-Fade — Traeger pur (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Baustein: Viertelstunden-Takt-Gate (Kim/Hansen) auf PDH/PDL-Fade — mit Baustein (A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-11 · 2026-12 · 2027-01 · 2027-02. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Paar dax_pdh_pdl_quarter_hour_gate-2026-10-03-overlay · Freeze 2026-10-03 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source d6febaee0c07cde3…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_pdh_pdl_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Ausstiegsquote unterschritten (stop_exit 26 von 193 Versuchen = 13,5 %), kein brauchbarer Exit-Lab-Befund verfügbar: der einzige noch nicht gebaute Befund (dax_pivot_level_reversal) ist durch das Paritäts-Gebot gesperrt (bt.pnl_pts = -127,8), alle übrigen sind bereits im A/B gebaut oder wegen der Träger-Sperrfrist (hull, ib_extension_fade, sigma_adaptive, timely_orb, round_number_reversal) gesperrt. Gebaut wird daher der Neufund aus dem Literatur-Log vom 03.10. (Kim/Hansen, Quarter-Hour-Effekt) als Regime-Baustein, was der Portfolio-Empfehlung (bau_bausteinart = regime) folgt. Träger ist dax_pdh_pdl_fade: nicht in live_bt_parity.json (fail-open, keine Sperre), letzter Baustein-Test am 22.09. (keine Sperrfrist), Forward-Überlebender (PF >= 1,0 in 4 von 5 Monaten). Trial 1 = Träger pur, Trial 2 = Signale in den ersten 3 Minuten jeder Viertelstunde verwerfen (Hauptvariante), Trial 3 = Placebo-Kontrolle mit gleich breitem Fenster, aber um 7 Minuten verschoben. Erwartete Trades: der Träger liefert rund 10–15 je Monat, der Block-Arm verwirft etwa 20 % davon, also rund 8–12 je Monat; das ist zu wenig für eine schnelle Entscheidung (Power-Plan: über 24 Monate), das Ergebnis ist nur ein Hinweis. Eigenständige Entry-Edges wurden vom Literatur-Log selbst als PF <= 1,0 erwartet, daher nur Filter-Test; Vorgänger dax_intraday_slot_periodicity (PF 0,82) und dax_jump_deseason_filter (ohne Mehrwert) sind die Gegenindizien.
Abweichungen von der Quelle: Quelle ist ein Krypto-Mikrostruktur-Befund (Binance-Perpetuals, 24/7, Tick-Daten, Renditevorhersage der ersten Viertelstunden-Phase) ohne Handelsregel; hier als reines Timing-Gate auf einen DAX-Level-Fade übertragen. Roundness-/Order-Imbalance-Anteile sind nicht baubar (keine Trade-Größen). Die Übertragung auf Xetra/Eurex ist ungeklärt. PDH/PDL-Extreme laufen über SessionLabel.MAIN (bis 17:00) statt der fest kodierten 09:00–17:30 des Trägers, das Entry-Fenster des Trägers kommt aus der Spec (session). Die Minute-im-Viertel ist Mechanismus-Anker der Quelle, kein Handelsfenster. Verworfene Signale verbrauchen den ersten Level-Test weiterhin (reine Timing-Isolierung).
Quelle: https://arxiv.org/abs/2607.09426
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- qh_mode: 0 / 1
- qh_window_minutes: 2 / 3 / 5
Das Literatur-Log skizziert Fenster von 1–3 Minuten nach :00/:15/:30/:45 und nennt Zulassen wie Blockieren als Richtungen; das Grid prüft nur diese beiden Modi und drei Fensterbreiten (6 Kombinationen), Taktlänge und Offset bleiben fest (15 bzw. 0).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Träger pur (Baustein aus)qh_gate_enable=false | 56 | 50,0% | 2,33 | +880 | 227 | 2,48 |
| Block Burst-Fenster Minuten 0–2 je Viertelstunde (Quellen-Default)qh_gate_enable=true, qh_mode=0, qh_window_minutes=3, qh_offset_minutes=0 | 43 | 53,5% | 3,34 | +948 | 144 | — |
| Placebo: Block-Fenster verschoben auf Minuten 7–9Kontrolleqh_gate_enable=true, qh_mode=0, qh_window_minutes=3, qh_offset_minutes=7 | 48 | 52,1% | 2,68 | +926 | 204 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
1.21 – 7.19
38 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 1.16 – 7
Top-3-Trades am Gewinn
62%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
2.94
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 22.04 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 46.2 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 947.7 Pkt vs. Placebo-Median 47.3 / p95 344.8 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
Placebo v2 (199 Zufalls-Replikationen, Auswahl des besten Trials in jeder wiederholt)
Kandidat in der Wiederholung: 712,9 Pkt. Kleines p heißt: Zufall erreicht das Ergebnis selten. Information, keine Hürde.
Zeitpunkt-Glück: Dieselben Trades, zufällig um bis zu 60 Minuten verschoben, hätten in 90 % der Fälle zwischen -190 und 881,2 Pkt erzielt (Median 91 Pkt). Der Kandidat erzielte 712,9 Pkt.
- Timing: p = 0,09 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -190 bis 881,2 Pkt, Median 91 Pkt (199 Replikationen). Einstieg ±60 Minuten am selben Tag.
- Tageswahl: p = 0,01 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -316,2 bis 326 Pkt, Median -2,1 Pkt (199 Replikationen). Dieselben Uhrzeiten an zufälligen Tagen.
Verschiebungstest
- 1 Minute später: 16,58 → 10,66 Pkt je Trade (t = -0,88, n = 43)
- 5 Minuten später: 16,58 → -7,97 Pkt je Trade (t = -1,07, n = 43)
Kein Hinweis darauf, dass der Vorteil am ersten Bar hängt (vorregistrierte Lesart: Original positiv, verzögert nicht positiv und t ≤ −2).
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 37 | 3.07 | +748 |
| trend_up_day | 4 | 9.02 | +184 |
| mixed_day | 2 | 1.73 | +16 |
Baustein-Varianten dieses Trägers
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-10-03
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 2.33->3.34, PnL +880->+948) — Forward/Review noetig
2026-10-03
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-11 / 2026-12 / 2027-01 / 2027-02 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig
2026-10-03
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).