Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: PDH/PDL-Fade (Viertelstunden-Gate) Exit-Lab (cat100_hold, be30_trail15)
Robustheits-Score 76.8/100 · belastbar gemessenWer zahlt und warum?
Der R-Multiple-TP (1,5R) kappt die Fade-Trades bei nur 12 % des MFE. Nach dem Abholen der Stops hinter PDH/PDL fehlt dem Preis der Anschluss-Orderflow, der Rücklauf in die Tagesspanne setzt sich über Stunden fort. Ein weiter Katastrophen-Stop ohne TP lässt diese Reversion bis zum Sitzungsende laufen, statt sie früh abzuschneiden.
Widerlegt, wenn: PF < 1.3 bei n >= 40 für cat100_hold, oder PF nicht über dem Träger-pur-Trial.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20261004-e1a7cc94). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_1b1914b9ad80). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche; eine Holm-Korrektur läuft parallel mit. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-09-13, Datenstand 2026-10-03, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (7 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 1 variierter Parameter (exit_mode). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_pdh_pdl_quarter_hour_gate. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample). Ausstiegsquote unterschritten (stop_exit 28 von 199 Versuchen = 14 % < 25 %), daher Vorrang für den einzigen baubaren Exit-Lab-Befund: Träger dax_pdh_pdl_quarter_hour_gate (live_bt_parity: bt.pnl_pts +95,1, keine Sperre; kein früherer Baustein-Test auf diesem Träger; Folge der Portfolio-Empfehlung 'Mean Reversion (Baustein: stop_exit)'). Alle anderen Exit-Lab-Träger (pdh_pdl_breakout, range_efficiency_fade, range_fade_depth_level_gate, round_number_reversal*) stehen in der Parität mit bt.pnl_pts < 0 und sind tabu. Trial 1 = Träger pur (Original-Exits), Trial 2+3 = die zwei besten vergleichbaren Lab-Policies mit exakten Katalog-Parametern (cat100_hold Verwurf 9 %, be30_trail15 Verwurf 0 %). Einschränkung: Das Lab simuliert ohne Positions-Gatter der echten Engine und bevorzugt lange Haltedauern; der Engine-A/B ist die Verifikation. Ehrlicher Vorbehalt: Die Einstiege überlappen stark mit dem heutigen Build dax_pdh_pdl_fade_exit_lab (gleiche Policies, A/B PF 2,33 -> 2,76); das Gate entfernt nur Signale im Takt-Burst, daher ist das Ergebnis eine fast-Replikation, keine unabhängige Stichprobe. Erwartete Trades: ca. 7 je Monat (n=57 im Lab über rund 8 Monate), also langsam entscheidbar; die enge Ergebnisverteilung durch klare Stops hilft nur begrenzt. Kein Befund ab M3 in mechanism_findings (nur M2/M1).
Abweichungen von der Quelle: Lab rechnet tick-genau, die Engine mit Bar-Close-Kadenz. Entry-Fenster nicht im Code, sondern per Session-Spec. Vortages-Extrema aus MAIN-Bars statt festem 17:30-Ende. Gate-Parameter des Trägers unverändert (BLOCK, 3 Minuten an der Marke).
Quelle: exitlab://2026-10-03_dax_pdh_pdl_quarter_hour_gate
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- exit_mode: cat100_hold / be30_trail15
- cat_sl_points: 75 / 100 / 125
- be_trigger_points: 20 / 30 / 40
Vorregistriert vor jedem Ergebnis: je Exit-Modus ein Parameter in der Umgebung des Katalogwerts (Katastrophen-SL 75-125, Break-Even-Trigger 20-40). Modusspezifische Parameter wirken nur im jeweiligen Modus. 18 Kombinationen, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Träger pur (Original-Exits: 1,5R-TP, Time-Exit 180 Bars)exit_mode=baseline | 57 | 52,6% | 2,99 | +1.116 | 174 | 3,20 |
| cat100_hold (SL 100, kein TP, Halten bis Session-Ende)exit_mode=cat100_hold | 52 | 59,6% | 2,32 | +2.595 | 897 | — |
| be30_trail15 (SL 25, Trail 15 ab MFE 30)exit_mode=be30_trail15 | 57 | 57,9% | 2,00 | +659 | 361 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
1.36 – 6.08
52 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 1.31 – 5.78
Top-3-Trades am Gewinn
54%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
2.63
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 19.58 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 35.7 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 1115.9 Pkt vs. Placebo-Median 47.1 / p95 504.8 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
Placebo v2 (199 Zufalls-Replikationen, Auswahl des besten Trials in jeder wiederholt)
Kandidat in der Wiederholung: 880,7 Pkt. Kleines p heißt: Zufall erreicht das Ergebnis selten. Information, keine Hürde.
Zeitpunkt-Glück: Dieselben Trades, zufällig um bis zu 60 Minuten verschoben, hätten in 90 % der Fälle zwischen -8 und 2.324,8 Pkt erzielt (Median 995,9 Pkt). Der Kandidat erzielte 880,7 Pkt.
- Timing: p = 0,55 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -8 bis 2.324,8 Pkt, Median 995,9 Pkt (199 Replikationen). Einstieg ±60 Minuten am selben Tag.
- Tageswahl: p = 0,175 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -224,4 bis 1.514,1 Pkt, Median 196,5 Pkt (199 Replikationen). Dieselben Uhrzeiten an zufälligen Tagen.
Verschiebungstest
- 1 Minute später: 15,45 → 10,03 Pkt je Trade (t = -1,05, n = 57)
- 5 Minuten später: 15,45 → -6,51 Pkt je Trade (t = -1,25, n = 57)
Kein Hinweis darauf, dass der Vorteil am ersten Bar hängt (vorregistrierte Lesart: Original positiv, verzögert nicht positiv und t ≤ −2).
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 48 | 2.79 | +879 |
| trend_up_day | 4 | 9.02 | +184 |
| volatile_day | 3 | 2.48 | +37 |
| mixed_day | 2 | 1.73 | +16 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-10-04
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 2.99 vs Overlay 2.32) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-10-04
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).