Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: PDH/PDL-Fade Exit-Lab (cat100_hold, be30_trail15)
Robustheits-Score 77.2/100 · belastbar gemessenWer zahlt und warum?
PDH/PDL-Fades haben nach dem Liquiditäts-Sweep eine Reversion über viele Stunden, der R-Multiple-TP (1,5R) und der Time-Exit nach 180 Bars kappen sie bei nur 12,4 % MFE-Capture. Ein weiter Katastrophen-Stop ohne TP lässt die Reversion zum Gegenlevel laufen, ohne dass Stop-Orders knapp hinter dem Test-Extrem (dort liegen die geholten Stops bereits abgeräumt) erneut getroffen werden.
Widerlegt, wenn: PF < 1,9 bei n >= 50 in der Primärvariante bzw. PF unter dem Träger pur (Trial 1) — dann ist der Lab-Vorsprung ein Artefakt fehlender Positions-Gatter.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20261003-e3e90780). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_6524a854d0bd). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche; eine Holm-Korrektur läuft parallel mit. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-09-13, Datenstand 2026-10-03, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | Eingefroren für den Vorwärtstest; der erste Messmonat steht noch aus. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (7 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 5 variierte Parameter (be_trigger_points, cat_sl_points, exit_mode, trail_init_sl_points, trail_points). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Eingefroren – erster Messmonat November 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Baustein: PDH/PDL-Fade Exit-Lab (cat100_hold, be30_trail15) — Traeger pur (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Baustein: PDH/PDL-Fade Exit-Lab (cat100_hold, be30_trail15) — mit Baustein (A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-11 · 2026-12 · 2027-01 · 2027-02. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Paar dax_pdh_pdl_fade_exit_lab-2026-10-04-overlay · Freeze 2026-10-04 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source b9b88526cd3c61ed…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_pdh_pdl_fade_vola_scaler. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample). Ausstiegsquote unterschritten (stop_exit 28 von 199 Versuchen = 14 % < 25 %), daher Vorrang für einen Exit-Lab-Befund. Träger dax_pdh_pdl_fade_vola_scaler (Exit-Effizienz nur 12,4 % des MFE bei 80 Einstiegen, Baseline 1579,8 Pkt, PF 2,267); live_bt_parity zeigt für ihn bt.pnl_pts = +75,0 (keine Sperre), und er war in den letzten 7 Tagen kein Träger eines Bausteins (der 03.10.-Test lief auf dax_pdh_pdl_fade). Trial 1 = Träger pur (Original-Exits), Trial 2+3 = die zwei besten vergleichbaren Lab-Policies (cat100_hold +2070 Pkt, Verwurf 11 %; be30_trail15 -1108 Pkt, Verwurf 0 %) mit exakten Katalog-Parametern. Einschränkung: Das Lab simuliert ohne Positions-Gatter der echten Engine und bevorzugt lange Haltedauern; cat100_hold ist zudem bei Hull bereits ohne Mehrwert durchgefallen, hier aber auf ein enges Level-Fade-Setup mit klar definierter Invalidierung angewandt — der Engine-A/B ist die fehlende Verifikation. Erwartete Trades: ca. 20 je Monat (Backtest-Parität: 10 Einstiege in 2 Wochen). Bei rund 100 Pkt Streuung bleibt der Nachweis eines kleinen Vorsprungs weit über 24 Monate entfernt; entscheidbar wird nur ein großer Capture-Gewinn. Portfolio-Empfehlung (bau_familien enthält 'Mean Reversion (Baustein: stop_exit)', Bausteinart 'indicator'): Familie befolgt, Bausteinart nicht, weil die Betreiber-Ausstiegsquote vorrangig ist. Kein Befund ab M3 in mechanism_findings verwendet.
Abweichungen von der Quelle: Entry-Logik identisch zum Träger bei exposure_mode=off (Nagel-Skalierer entfernt). Vortages-Extrema aus MAIN-Bars (09:00–17:00) statt festem 17:30-Ende; Entry-Fenster und Haltedauer kommen aus der Session-Spec statt aus dem Code (Träger hatte 09:30–16:30 im Code). Lab arbeitet tick-genau, die Engine mit Bar-Close-Kadenz; be30_trail15 triggert auf Bar-Extrema und zieht den Trail vom Bar-Close nach. Katalog-Parameter exakt, kein Nachtunen.
Quelle: exitlab://2026-10-03_dax_pdh_pdl_fade_vola_scaler
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- cat_sl_points: 75 / 100 / 125
- be_trigger_points: 20 / 30 / 40
- trail_points: 10 / 15 / 20
Rund um die Katalogwerte (Katastrophen-SL 100, BE-Trigger 30, Trail 15) je eine engere und eine weitere Stufe; 27 Kombinationen wären zu viel, daher nur die Kernparameter der beiden Exit-Policies in grober Rasterung. Vorregistriert vor jedem Ergebnis.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Träger pur (exit_mode=baseline: SL Test-Extrem+5, TP 1,5R, Time-Exit 180 Bars)exit_mode=baseline | 56 | 50,0% | 2,33 | +880 | 227 | 2,48 |
| cat100_hold (SL 100, kein TP, Halten bis Session-Ende)exit_mode=cat100_hold, cat_sl_points=100 | 49 | 59,2% | 2,76 | +3.029 | 929 | — |
| be30_trail15 (SL 25, Trail 15 ab MFE 30)exit_mode=be30_trail15, trail_init_sl_points=25, be_trigger_points=30, trail_points=15 | 56 | 51,8% | 1,59 | +441 | 504 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
1.49 – 5.11
49 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 1.52 – 5.01
Top-3-Trades am Gewinn
29%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
2.66
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 61.81 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 71.7 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 3028.8 Pkt vs. Placebo-Median 3427 / p95 4486.7 Pkt · Perzentil-Rang 15%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
Placebo v2 (199 Zufalls-Replikationen, Auswahl des besten Trials in jeder wiederholt)
Kandidat in der Wiederholung: 3.030,5 Pkt. Kleines p heißt: Zufall erreicht das Ergebnis selten. Information, keine Hürde.
Zeitpunkt-Glück: Dieselben Trades, zufällig um bis zu 60 Minuten verschoben, hätten in 90 % der Fälle zwischen 2.425 und 4.505 Pkt erzielt (Median 3.442,1 Pkt). Der Kandidat erzielte 3.030,5 Pkt.
- Timing: p = 0,725 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) 2.425 bis 4.505 Pkt, Median 3.442,1 Pkt (199 Replikationen). Einstieg ±60 Minuten am selben Tag.
- Tageswahl: p = 0,005 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -407,8 bis 1.778,5 Pkt, Median 137,3 Pkt (199 Replikationen). Dieselben Uhrzeiten an zufälligen Tagen.
Verschiebungstest
- 1 Minute später: 61,85 → 57,82 Pkt je Trade (t = -0,92, n = 49)
- 5 Minuten später: 61,85 → 54,61 Pkt je Trade (t = -0,88, n = 49)
Kein Hinweis darauf, dass der Vorteil am ersten Bar hängt (vorregistrierte Lesart: Original positiv, verzögert nicht positiv und t ≤ −2).
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 40 | 2.6 | +2325 |
| mixed_day | 4 | 5.05 | +413 |
| trend_up_day | 4 | 3.83 | +341 |
| volatile_day | 1 | 0 | -50 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-10-04
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 2.33->2.76, PnL +880->+3029) — Forward/Review noetig
2026-10-04
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-11 / 2026-12 / 2027-01 / 2027-02 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig
2026-10-04
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).