Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Extrem-Alter-Gate (Mok/Lam/Li 2000) auf Squeeze-Release
Robustheits-Score 39.8/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Hinter einem frisch gesetzten Tageshoch/-tief liegen die Stop-Orders der Gegenseite und die Einstiegs-Stops der Ausbruchskäufer/-verkäufer (Osler 2003). Ein Squeeze-Release in Richtung eines jungen Extrems löst diese Stop-Kaskade aus und läuft weiter. Ein Release bei veraltetem Extrem (Hoch und Tief lange nicht erneuert) sitzt in einer Range, deren Grenzen mehrfach getestet wurden: dort sind die Stops bereits abgeräumt und der Ausbruch scheitert eher. Das Alter des Extrems unterscheidet also Kaskaden-Entries von Range-Whipsaws.
Widerlegt, wenn: PF < 1.05 bei n >= 50 in der Hauptvariante, oder kein Vorsprung vor dem Träger pur.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20261008-b393ee82). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_8198d71868c8). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche; eine Holm-Korrektur läuft parallel mit. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-09-17, Datenstand 2026-10-07, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Nein | Das Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn -831.8 Pkt). |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 3 variierte Parameter (age_mode, fresh_bars, stale_bars). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_squeeze_release. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Ausstiegsquote unterschritten (stop_exit 32/214 = 0,15), kein brauchbarer Exit-Lab-Befund verfügbar: Alle Lab-Vorauswahlen im Digest betreffen Träger mit bt.pnl_pts < 0 in live_bt_parity.json (pdh_pdl_breakout, range_efficiency_fade, range_fade_depth_level_gate, round_number_reversal/sl15, hull_suite) oder sind bereits im A/B gebaut. Gewählt wird der Fund 1 aus Klassik 2026-10-05 (Mok/Lam/Li 2000): Alter des Session-Hochs/-Tiefs als Gate auf dax_squeeze_release (Challenger-Prinzip: gleicher Träger, aber zeitbasiertes Preisstruktur-Merkmal statt Vola-Höhe; alle 15 bisherigen Squeeze-Bausteine sind Vola-/Trend-/Exit-Gates, letzter Squeeze-Baustein 27.09., Sperrfrist von 7 Tagen abgelaufen). Der Träger steht nicht in live_bt_parity.json (fail-open, hier vermerkt). Ich folge der Portfolio-Empfehlung (bau_bausteinart = regime), weise aber auf die Gegenseite hin: Regime-Gates auf Squeeze haben im Digest viele in-sample-Treffer bei hohem Multiple-Testing-Debt. Erwartete Trade-Zahl: Träger rund 25–60 Entries/Monat, mit fresh-Gate etwa die Hälfte, also 15–30/Monat — schneller entscheidbar als Wochen-/Kalender-Designs, aber bei ~100 Pkt Streuung weiterhin nicht in unter 24 Monaten; entsprechend ist das Verdict ein Hinweis, keine Bestätigung.
Abweichungen von der Quelle: Die Quelle (Mok/Lam/Li 2000, Hang-Seng-/S&P-500-Futures, Abstract-Ebene gelesen) liefert nur den Befund zur Verteilung der Extrem-Zeitpunkte, keine Handelsregel; Gate-Logik, Bar-Schwellen (fresh_bars=30 aus dem im Fund genannten Bereich 15–45, stale_bars=60) und beide Modi sind die Übertragung aus dem Research-Log 2026-10-05, nicht Studieninhalt. Das Alter wird in 1m-Bars seit dem Session-Start (erste MAIN-Bar des Tages) gezählt, keine Uhrzeiten im Code. Gegenüber dem Träger: entry_last_hour entfällt (Zeitfenster trägt die Session-Spec 09:00–18:00); das ATR-Trailing-Amendment wird in einer Bar ausgesetzt, in der bereits das Break-Even-Amendment gesendet wurde (max. 1 Stop-Amendment pro Bar-Close, IG-API-Last) — dies gilt auch im Trial 1, der Vergleich bleibt damit apples-to-apples. Alle übrigen Träger-Parameter unverändert.
Quelle: https://link.springer.com/article/10.1023/A:1008323926951
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- fresh_bars: 15 / 30 / 45 / 60
- kc_mult: 1.25 / 1.5 / 1.75
fresh_bars deckt den im Fund genannten Altersbereich 15–45 Bars (plus 60 als Obergrenze) ab; kc_mult ist die Squeeze-Tiefe des Trägers (klassisch 1.5, Nachbarwerte ±0.25) und bestimmt, wie viele Releases das Gate überhaupt sieht. 12 Kombinationen, vorregistriert vor dem ersten Backtest.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Träger pur (Extrem-Alter-Gate aus)age_mode=off | 378 | 23,0% | 1,02 | +85 | 1.465 | 1,13 |
| Extrem-Alter fresh (N=30 Bars, Quellen-Default Variante A)age_mode=fresh, fresh_bars=30 | 221 | 21,7% | 0,66 | -803 | 1.025 | — |
| Range-Block (Hoch und Tief beide älter als 60 Bars, Variante B)age_mode=range_block, stale_bars=60 | 337 | 22,0% | 0,99 | -53 | 1.624 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.6 – 1.65
127 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.56 – 1.68
Top-3-Trades am Gewinn
39%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.85
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 0.23 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 10.8 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn: -831.8 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 85.2 Pkt vs. Placebo-Median 709.2 / p95 1527.6 Pkt · Perzentil-Rang 5%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
Placebo v2 (199 Zufalls-Replikationen, Auswahl des besten Trials in jeder wiederholt)
Kandidat in der Wiederholung: 580,7 Pkt. Kleines p heißt: Zufall erreicht das Ergebnis selten. Information, keine Hürde.
Zeitpunkt-Glück: Dieselben Trades, zufällig um bis zu 60 Minuten verschoben, hätten in 90 % der Fälle zwischen 787 und 2.360 Pkt erzielt (Median 1.332,9 Pkt). Der Kandidat erzielte 580,7 Pkt.
- Timing: p = 0,99 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) 787 bis 2.360 Pkt, Median 1.332,9 Pkt (199 Replikationen). Einstieg ±60 Minuten am selben Tag.
- Tageswahl: p = 0,025 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -877,4 bis 438,5 Pkt, Median -186,4 Pkt (199 Replikationen). Dieselben Uhrzeiten an zufälligen Tagen.
Verschiebungstest
- 1 Minute später: 1,54 → 0,98 Pkt je Trade (t = -0,56, n = 378)
- 5 Minuten später: 1,54 → -0,12 Pkt je Trade (t = -0,4, n = 378)
Kein Hinweis darauf, dass der Vorteil am ersten Bar hängt (vorregistrierte Lesart: Original positiv, verzögert nicht positiv und t ≤ −2).
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 314 | 1.14 | +417 |
| mixed_day | 15 | 2.25 | +223 |
| volatile_day | 12 | 0.55 | -97 |
| trend_down_day | 16 | 0.08 | -196 |
| trend_up_day | 21 | 0.08 | -261 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-10-08
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 1.02 vs Overlay 0.99) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-10-08
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).