Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Informiert/Uninformiert-Spike-Gate (Larson/Madura) auf IB-Extension-Fade
Robustheits-Score 57/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Eine Extension jenseits der Initial Balance, die ohne Kurssprung langsam entsteht, ist Inventar- und Liquiditätsdruck: Market-Maker und Fader nehmen die Gegenseite und der Preis läuft zur IB-Mitte zurück. Entsteht die Extension dagegen durch einen einzelnen Sprung-Bar in Extensionsrichtung (Nachrichtensignatur, Ein-Minuten-Return >= k mal lokale Streuung), trägt sie Information (Larson/Madura 2003); die Gegenaufträge der Fader liegen dann gegen eine dauerhafte Preisverschiebung und der Fade scheitert öfter und tiefer. Das Gate blockiert genau diese Entries.
Widerlegt, wenn: PF < 1,05 bei n >= 50 für die Hauptvariante, oder PF nicht über dem Träger pur im selben Lauf.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20261010-6b6001c7). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_bcbb6e6f64ec). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche; eine Holm-Korrektur läuft parallel mit. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-09-19, Datenstand 2026-10-09, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (7 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 3 variierte Parameter (spike_gate, spike_k, spike_lookback_bars). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_ib_extension_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Träger dax_ib_extension_fade (letzter Baustein-Test 01.10., Sperrfrist von 7 Tagen abgelaufen). Larson/Madura 2003 (Klassik-Log 2026-10-06, Fund 1): Überreaktion tritt nur bei uninformierten Extrembewegungen auf, bei informierten herrscht Fortsetzung; hier als preisbasierter Sprung-Proxy (kein Kalender, keine Uhrzeiten) auf einen Range-Tag-Fade gelegt. Vergleichslogik: Trial 1 = Träger pur (spike_gate=0), Trial 2/3 = Träger + Gate (k=4,0 bzw. 3,0). Erwartete Trades je Monat: Träger live ca. 16 im September, das Gate entfernt rund 15–30 %, also etwa 10–13 je Monat; das ist nicht schnell entscheidbar, aber deutlich häufiger als Kalender-Designs. Ausstiegsquote unterschritten (stop_exit 33 von 231 Versuchen = 14 %), kein brauchbarer Exit-Lab-Befund verfügbar: alle ungebauten Befunde im Digest (pdh_pdl_breakout, range_efficiency_fade, range_fade_depth_level_gate, round_number_reversal) haben Träger mit bt.pnl_pts < 0 in live_bt_parity.json und sind nach Paritäts-Gebot tabu; die beiden Exit-Lab-A/B auf diesem Träger waren ohne Mehrwert, deshalb wird hier die Entry-Auswahl statt eines dritten Exits getestet. Portfolio-Empfehlung (Bausteinart regime) wird befolgt; die empfohlenen Familien (Vola-Breakout-Gate, ORB, Trend) nicht, weil der Träger dort bereits dicht beforscht ist und der Träger-Vorlauf (live positiv) hier der bessere Ausgangspunkt ist. Parität: ib_extension_fade steht in live_bt_parity.json mit bt n=0 und pnl 0 (nicht < 0), live +100 EUR bei 7 Trades; keine Sperre. E13-Bilanz: Kategorie regime hat 41 % Trefferquote, die beste im Lernsignal.
Abweichungen von der Quelle: Quelle klassifiziert informiert/uninformiert über eine Zeitungsmeldung bei Tages-Aktienrenditen > 10 %. Hier ersetzt ein rein preisbasierter Sprung-Proxy (größter Ein-Minuten-Return in Extensionsrichtung im Fenster der letzten 15 Bars >= k mal Streuung der davor liegenden 40 Returns desselben Tages und >= 4 Pkt) die Nachrichtenklassifikation; kein Event-Kalender, keine Uhrzeiten im Code. Nur die Blockier-Seite wird gebaut, nicht die Fortsetzungs-Seite. Index-Intraday statt Einzelaktien-Tagesrenditen. Alle Träger-Regeln (IB, Range-Tag-Perzentil, Extension, TP an IB-Mitte, Katastrophen-SL, Time-Exit, Cooldown) sind unverändert übernommen. SSRN ist per WebFetch gesperrt, die Details stützen sich auf das Abstract und Sekundärzitate aus dem Klassik-Log.
Quelle: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=298460
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- spike_k: 3 / 4 / 5
- spike_lookback_bars: 10 / 15 / 30
Die Sprungschwelle in Streuungseinheiten (3 bis 5, übliche Jump-Test-Spanne nach Lee/Mykland) und die Länge des Rückblickfensters (10 bis 30 Minuten) sind die einzigen freien Größen des Bausteins. Alle anderen Parameter bleiben auf dem Träger-Default. 9 Kombinationen.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Träger pur (spike_gate=0)spike_gate=0 | 78 | 61,5% | 1,33 | +907 | 1.342 | 1,36 |
| Träger + Spike-Gate (k=4,0, Fenster 15 Bars)spike_gate=1, spike_k=4, spike_lookback_bars=15 | 79 | 62,0% | 1,32 | +869 | 1.227 | — |
| Träger + Spike-Gate (k=3,0, Fenster 15 Bars)spike_gate=1, spike_k=3, spike_lookback_bars=15 | 76 | 61,8% | 1,23 | +628 | 1.208 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.8 – 2.38
47 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.87 – 2.21
Top-3-Trades am Gewinn
13%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.27
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 11.62 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 33.4 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 906.5 Pkt vs. Placebo-Median -1975.8 / p95 -1195.6 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
Placebo v2 (199 Zufalls-Replikationen, Auswahl des besten Trials in jeder wiederholt)
Kandidat in der Wiederholung: 954,6 Pkt. Kleines p heißt: Zufall erreicht das Ergebnis selten. Information, keine Hürde.
Zeitpunkt-Glück: Dieselben Trades, zufällig um bis zu 60 Minuten verschoben, hätten in 90 % der Fälle zwischen -2.143,9 und -783,1 Pkt erzielt (Median -1.535,4 Pkt). Der Kandidat erzielte 954,6 Pkt.
- Timing: p = 0,005 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -2.143,9 bis -783,1 Pkt, Median -1.535,4 Pkt (199 Replikationen). Einstieg ±60 Minuten am selben Tag.
- Tageswahl: p = 0,195 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -378,5 bis 1.455,7 Pkt, Median 470,7 Pkt (199 Replikationen). Dieselben Uhrzeiten an zufälligen Tagen.
Verschiebungstest
- 1 Minute später: 12,47 → 11,39 Pkt je Trade (t = -0,47, n = 77)
- 5 Minuten später: 12,47 → 8,86 Pkt je Trade (t = -1,04, n = 77)
Kein Hinweis darauf, dass der Vorteil am ersten Bar hängt (vorregistrierte Lesart: Original positiv, verzögert nicht positiv und t ≤ −2).
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 52 | 1.95 | +1263 |
| trend_down_day | 10 | 1.76 | +242 |
| mixed_day | 4 | 7.34 | +169 |
| trend_up_day | 12 | 0.29 | -767 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-10-10
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 1.33 vs Overlay 1.32) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-10-10
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).