Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: ATR-Band Asym-Exposure Stop-Exit-Lab (sl_atr2_notp / sl25_notp)
Robustheits-Score 52.6/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Der Träger gibt im Mittel 85 % des MFE zurück, weil der Retrace-Anker (Session-Open-Rückkehr) Trendtrades bei normalen Rücksetzern im Band abschneidet; liegen die Stop-Orders der Gegenseite dagegen in ATR-Einheiten (2 x 1m-ATR14) bzw. 25 Punkte vom Einstieg entfernt, überstehen Positionen die Rücksetzer und profitieren von der Fortsetzung nach dem Bandbruch, während der feste Stop die Verlusttrades auf eine bekannte Größe begrenzt (engere Verteilung je Trade, höherer PF).
Widerlegt, wenn: PF < 1,05 bei n >= 50 für die Hauptvariante sl_atr2_notp.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20261015-db52cd69). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_82fff97487c0). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche; eine Holm-Korrektur läuft parallel mit. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-09-24, Datenstand 2026-10-14, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | Eingefroren für den Vorwärtstest; der erste Messmonat steht noch aus. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (7 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 1 variierter Parameter (exit_system). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Eingefroren – erster Messmonat November 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Baustein: ATR-Band Asym-Exposure Stop-Exit-Lab (sl_atr2_notp / sl25_notp) — Traeger pur (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Baustein: ATR-Band Asym-Exposure Stop-Exit-Lab (sl_atr2_notp / sl25_notp) — mit Baustein (A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-11 · 2026-12 · 2027-01 · 2027-02. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Paar dax_atr_band_asym_sl_exit_lab-2026-10-15-overlay · Freeze 2026-10-15 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source 64f5e3e4f0142c6a…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_atr_band_asym_exposure. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample). Ausstiegsquote unterschritten (stop_exit 34 von 236 Versuchen = 14,4 % < 25 %), also hat der Exit-Lab-Befund exitlab://2026-10-10_dax_atr_band_asym_exposure (n=60, Baseline PF 1,581, Exit-Effizienz nur 14,7 % des MFE, Verwurf 0 %) Vorrang; die Träger der übrigen Befunde (pivot_level_reversal, hull_suite_v3_final, round_number_reversal, ma_envelope_breakout) sind durch das Paritäts-Gebot gesperrt (bt.pnl_pts < 0), ib_extension_fade und pdh_pdl_fade hatten bereits Engine-A/Bs ohne Mehrwert. Träger dax_atr_band_asym_exposure (live_bt_parity: bt.pnl_pts +3,7, n=1, keine Sperre; keine Träger-Sperrfrist, letzter Baustein-Test auf ihm am 17.09.). Vergleichslogik: Trial 1 = Träger pur (Original-Exits), Trial 2 + 3 = die zwei besten distinkten vergleichbaren Lab-Policies (sl_atr2_notp, sl25_notp); vol_shock_exit ist im Lab kennzahlengleich zu sl_atr2_notp und wird nicht doppelt gebaut. Gate-Interferenz-Einschränkung: Das Lab simuliert ohne Positions-Gatter der echten Engine und bevorzugt lange Haltedauern; beide Policies liegen im Lab unter der Baseline in Punkten (-192 / -213 gegen +1092), aber mit höherem PF und kleinerem Drawdown — der Engine-A/B ist die Verifikation. Erwartete Trades: etwa 8–10 je Monat (Lab n=60), damit nach Power-Plan nicht kurzfristig entscheidbar; Wert liegt in der Information zur Exit-Effizienz-Lücke. Portfolio-Empfehlung (regime) nicht befolgt, weil die Betreiber-Quote für Ausstiege vorrangig ist; stop_exit hat zudem mit 32,4 % die bessere Trefferquote als strategy (17 %). Familie Volatility Breakout (Baustein: Regime-Gate) hat 0 von 4 — hier aber Stop-Exit, nicht Gate.
Abweichungen von der Quelle: Lab rechnet tick-genau auf Mid-Bars ohne Positions-Gatter, der Bau arbeitet mit Bar-Close-Kadenz der Engine und einer inkrementellen ATR14 (SMA der True Range über 1m-Bars, Tages-Reset wie im Lab). Katalog-Parameter exakt: sl_atr2_notp = SL 2,0 x ATR14 (mind. 10 Pkt), kein TP; sl25_notp = SL 25 Pkt, kein TP; in beiden Overlays kein Anker-Exit und kein Time-Exit (Halten bis Stop / Session-Ende). vol_shock_exit nicht gebaut (Lab-Kennzahlen identisch zu sl_atr2_notp). Der Träger läuft in allen Trials mit exposure_mode asym (Chen-Default); die Lab-Baseline stammt vom Forward-Slot. Handelsfenster nicht im Code, sondern über die Session-Spec.
Quelle: exitlab://2026-10-10_dax_atr_band_asym_exposure
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- sl_atr_mult: 1.5 / 2 / 2.5 / 3
- band_atr_mult: 0.5 / 0.75 / 1
ATR-Vielfaches des Stops um den Katalogwert 2,0 (1,5 bis 3,0, Katalog-Nachbarn der trail_atr-Familie) und die Bandbreite des Trägers (Concretum-Quelle: 0,5 ATR als Default, 0,75 und 1,0 als konservativere Bänder); 12 Kombinationen, Grid vor jedem Ergebnis festgelegt.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Träger pur (Original-Exits, exposure asym)exit_system=baseline | 64 | 35,9% | 1,42 | +806 | 810 | 1,46 |
| sl_atr2_notp (SL 2xATR14, kein TP)exit_system=sl_atr2_notp | 67 | 20,9% | 1,73 | +859 | 611 | — |
| sl25_notp (SL 25 Pkt, kein TP)exit_system=sl25_notp | 67 | 16,4% | 1,51 | +610 | 653 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.81 – 3.21
59 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.86 – 3.04
Top-3-Trades am Gewinn
52%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.57
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 12.82 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 32.8 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 859.2 Pkt vs. Placebo-Median 2498 / p95 3231.7 Pkt · Perzentil-Rang 5%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
Placebo v2 (199 Zufalls-Replikationen, Auswahl des besten Trials in jeder wiederholt)
Kandidat in der Wiederholung: 1.006,9 Pkt. Kleines p heißt: Zufall erreicht das Ergebnis selten. Information, keine Hürde.
Zeitpunkt-Glück: Dieselben Trades, zufällig um bis zu 60 Minuten verschoben, hätten in 90 % der Fälle zwischen 1.839,5 und 4.183,3 Pkt erzielt (Median 2.700 Pkt). Der Kandidat erzielte 1.006,9 Pkt.
- Timing: p = 1 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) 1.839,5 bis 4.183,3 Pkt, Median 2.700 Pkt (199 Replikationen). Einstieg ±60 Minuten am selben Tag.
- Tageswahl: p = 0,12 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -422,3 bis 1.362,8 Pkt, Median 340,2 Pkt (199 Replikationen). Dieselben Uhrzeiten an zufälligen Tagen.
Verschiebungstest
- 1 Minute später: -28,03 → -28,78 Pkt je Trade (t = -0,3, n = 53)
- 5 Minuten später: -28,03 → -27,06 Pkt je Trade (t = 0,23, n = 53)
Kein Hinweis darauf, dass der Vorteil am ersten Bar hängt (vorregistrierte Lesart: Original positiv, verzögert nicht positiv und t ≤ −2).
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 57 | 1.8 | +810 |
| volatile_day | 3 | 7.23 | +161 |
| trend_down_day | 4 | 0.62 | -15 |
| mixed_day | 1 | 0 | -34 |
| trend_up_day | 2 | 0 | -62 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-10-15
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 1.42->1.73, PnL +806->+859) — Forward/Review noetig
2026-10-15
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-11 / 2026-12 / 2027-01 / 2027-02 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig
2026-10-15
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).