Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich

DAX 30m-Zeitrahmen Trend (Schulmeister 2009, Frequenz-Gradient)

Robustheits-Score 64.4/100 · vorläufig

Schwaches Signal2026-10-15TrendTier 1dax_tf30_trend🔒 Export (Admin)

Wer zahlt und warum?

Gestückelte Meta-Orders institutioneller Marktteilnehmer und graduelle Informationsdiffusion drücken den Preis über mehrere Stunden gleichgerichtet weiter; auf 1m-/5m-Rastern überdeckt Mikrostruktur-Rauschen (Whipsaw, Spread) diese Persistenz, auf dem groben 30m-Raster mit ATR-Band bleibt nur der persistente Flow als Zustandswechsel übrig (Schulmeister: Edge wandert von Tages- zu 30-Minuten-Daten).

Widerlegt, wenn: PF < 1.05 bei n >= 50 in der Hauptvariante (30m); zusätzlich ist die Frequenz-These widerlegt, wenn die feineren Raster (Trial 2/3) nicht schlechter sind als 30m.

Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz

Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.

Prüfliste mit Einstufung und Beleg
Punkt	Einstufung	Beleg
MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung?	Ja	Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20261015-2a426bc2).
MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert?	Teilweise	3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_2514bedbb5a6). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche; eine Holm-Korrektur läuft parallel mit.
Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten?	Ja	Fenster 2026-03-17 bis 2026-09-24, Datenstand 2026-10-14, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest.
Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren?	Nein	Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis.
Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum?	Ja	Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (7 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden.
KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge?	Ja	3 echte Varianten, 2 variierte Parameter (agg_minutes, ma_len). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten.
ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht?	Ja	Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier.

Hypothese & Vorregistrierung

Rationale: Ausstiegsquote unterschritten (stop_exit 34 von 236 Versuchen = 14 %), kein brauchbarer Exit-Lab-Befund verfügbar: ib_extension_fade-Policies (be30_trail15, trail_atr2, adaptive_giveback) sind bereits in zwei A/Bs gebaut, alle übrigen Lab-Träger (pivot_level_reversal, round_number_reversal, hull_suite, ma_envelope_breakout, atr_band_asym_exposure) stehen im Paritäts-Gebot mit bt.pnl_pts < 0 oder haben nur Policies mit hohem Verwurf. Gewählt wird der Klassik-Fund Schulmeister 2009 (Trend, Tier 1, nicht verarbeitet): Die einzige neue testbare Aussage ist der Zeitrahmen, 30m statt 1m/5m; Challenger gegen den Incumbent hull_suite_v3_final, abgegrenzt von dax_dual_ma_crossover (5m, zwei SMAs, PF 0.92). Die Trend-Familie hat laut E-13 26 % Trefferquote (23 Versuche), besser als Mean Reversion (10,6 %); dem Portfolio-Vorschlag (Bausteinart regime; ORB/Gap/ToD) folge ich nicht, weil alle dort passenden Träger gesperrt oder in der Sperrfrist sind bzw. der Regime-Kandidat (Daniel/Moskowitz-Panikgate) gestern als dax_aroon_panic_gate gebaut wurde. Erwartete Frequenz ca. 25–45 Trades pro Monat (Stop-and-Reverse mit 0,5-ATR-Band auf 30m-Bars, max. 6 pro Tag); der Katastrophen-SL von 3 ATR macht die Ergebnisverteilung weit, daher bleibt die Entscheidbarkeit schwach (Power-Plan). Kein Träger-Baustein, Parität nicht anwendbar.

Abweichungen von der Quelle: Die Quelle nennt keine Einzelregel (2.580 Momentum-/Reversal-Modelle, S&P 500, brutto, Daten bis 2007); verwendet wird eine vorab fixierte einfache Vertreterin (Close vs. SMA mit ATR-Band nach Brock/Lakonishok/LeBaron 1992) ohne Parameter-Mining. Markt DAX-CFD statt S&P-Futures; Positionen werden nie über Nacht gehalten (Hard-Cut 20:00). Katastrophen-SL (3 ATR, min 10 Pkt) ist eine House-Regel, die Quelle hat keinen Stop. Stop-and-Reverse mit 1-Bar-Verzögerung (Single-Position-Framework). Volltext der Quelle wurde nicht gelesen (nur Abstract/Snippets laut Klassik-Log).

Quelle: https://www.wifo.ac.at/publication/111781/

Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)

agg_minutes: 15 / 30 / 60
ma_len: 10 / 20 / 40
band_atr: 0.25 / 0.5

Schulmeisters These betrifft den Zeitrahmen (Raster) und den Mittelungs-Horizont; das Grid deckt 15/30/60-Minuten-Raster mit kurzem, mittlerem und langem Mittel ab. band_atr 0,25/0,5 variiert den Whipsaw-Schnitt nach Brock/Lakonishok/LeBaron (1992). 18 Kombinationen, alle Werte innerhalb der MANIFEST-Grenzen.

Run-ManifestEngine da77e6db806775c5 (79 Dateien)Fenster 2026-03-17 – 2026-09-24Datenstand 2026-10-14Slippage 0.5 PktTrials vorregistriert: 3 (trl_2514bedbb5a6)Strategie-Bytes 337593b237d6da56…

Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)

Trial	n	WR	PF	PnL (Pkt)	Max DD	PF o. Slip
Baseline: 30m-Raster, SMA 20 (600 min), Band 0,5 ATRagg_minutes=30, ma_len=20, band_atr=0.5	110	44,6%	1,29	+1.367	1.290	1,32
Frequenz-Gradient: 15m-Raster, SMA 40 (gleicher 600-min-Horizont)agg_minutes=15, ma_len=40, band_atr=0.5	155	35,5%	1,11	+714	2.276	—
Frequenz-Gradient: 5m-Raster, SMA 120 (gleicher 600-min-Horizont)agg_minutes=5, ma_len=120, band_atr=0.5	243	23,9%	0,95	-456	2.829	—

Robustheit (bestes Trial)

PF-90%-Bereich über Handelstage

0.86 – 1.93

79 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.84 – 1.92

Top-3-Trades am Gewinn

22%

PF bei +1.0 Pkt Slippage

1.24

Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 12.43 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 38 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.

🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)

Kandidat 1367.2 Pkt vs. Placebo-Median 2823.2 / p95 3239.1 Pkt · Perzentil-Rang 20%

Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar

Placebo v2 (199 Zufalls-Replikationen, Auswahl des besten Trials in jeder wiederholt)

Kandidat in der Wiederholung: 640,9 Pkt. Kleines p heißt: Zufall erreicht das Ergebnis selten. Information, keine Hürde.

Zeitpunkt-Glück: Dieselben Trades, zufällig um bis zu 60 Minuten verschoben, hätten in 90 % der Fälle zwischen 2.740,3 und 5.723,6 Pkt erzielt (Median 4.056,1 Pkt). Der Kandidat erzielte 640,9 Pkt.

Timing: p = 1 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) 2.740,3 bis 5.723,6 Pkt, Median 4.056,1 Pkt (199 Replikationen). Einstieg ±60 Minuten am selben Tag.
Tageswahl: p = 0,57 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -543,5 bis 2.170,5 Pkt, Median 773,5 Pkt (199 Replikationen). Dieselben Uhrzeiten an zufälligen Tagen.

Verschiebungstest

1 Minute später: -82,41 → -81,68 Pkt je Trade (t = 0,32, n = 45)
5 Minuten später: -82,41 → -83,65 Pkt je Trade (t = -0,28, n = 45)

Kein Hinweis darauf, dass der Vorteil am ersten Bar hängt (vorregistrierte Lesart: Original positiv, verzögert nicht positiv und t ≤ −2).

2026-03: +6692026-04: +5922026-05: +8232026-06: -1602026-07: -4662026-08: +82026-09: -99

Regime	n	PF	PnL
trend_up_day	7	3.65	+592
range_day	101	1.13	+564
trend_down_day	1	99	+230
mixed_day	1	0	-19

Baustein-Varianten dieses Trägers

2026-10-18Baustein: Mondphasen-Richtungs-Gate auf DAX 30m-TrendBaustein ohne Mehrwert

Test-Timeline

Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.

2026-10-15
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Ein schwaches, unbestätigtes Signal — zu wenig für einen Kandidaten. unverifiziert
2026-10-15
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).

2026-10-15

Parameter-Sweep (vorregistriertes Grid, Wochenend-Optimizer)

Vollständiger Report

Optimizer-Lauf 2026-10-15 — DAX 30m-Zeitrahmen Trend (Schulmeister 2009, Frequenz-Gradient)

Vorregistriertes Grid (18 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-10-15, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: Schulmeisters These betrifft den Zeitrahmen (Raster) und den Mittelungs-Horizont; das Grid deckt 15/30/60-Minuten-Raster mit kurzem, mittlerem und langem Mittel ab. band_atr 0,25/0,5 variiert den Whipsaw-Schnitt nach Brock/Lakonishok/LeBaron (1992). 18 Kombinationen, alle Werte innerhalb der MANIFEST-Grenzen.

Split: IS 17.03.2026 – 19.07.2026 (Auswahl) | OOS 19.07.2026 – 24.09.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt

Governance: IS-Ledger trl_2e290543e855 · OOS-Ledger trl_6a4615e7d7c8; beide Payloads vor dem jeweiligen ersten Engine-Aufruf gebunden.

In-Sample Top 10 (von 18)

Kombi

PnL (Pkt)

Parameter dieser Variante
agg minutes	30
band atr	0,5
ma len	20

50.0%

1.6066

+1671 Pkt

Parameter dieser Variante
agg minutes	60
band atr	0,5
ma len	10

52.86%

1.3531

+1451 Pkt

Parameter dieser Variante
agg minutes	30
band atr	0,25
ma len	20

43.01%

1.327

+1369 Pkt

Parameter dieser Variante
agg minutes	15
band atr	0,5
ma len	40

40.86%

1.3102

+1291 Pkt

Parameter dieser Variante
agg minutes	30
band atr	0,5
ma len	10

101

42.57%

1.2937

+1459 Pkt

Parameter dieser Variante
agg minutes	60
band atr	0,25
ma len	10

44.71%

1.1953

+861 Pkt

Parameter dieser Variante
agg minutes	60
band atr	0,5
ma len	20

50.0%

1.1254

+347 Pkt

Parameter dieser Variante
agg minutes	15
band atr	0,5
ma len	20

143

41.26%

1.1198

+732 Pkt

Parameter dieser Variante
agg minutes	30
band atr	0,25
ma len	10

157

38.22%

1.1101

+765 Pkt

Parameter dieser Variante
agg minutes	30
band atr	0,5
ma len	40

44.23%

1.1087

+316 Pkt

IS-Auswahl: {"agg_minutes": 30, "ma_len": 20, "band_atr": 0.5} (Expectancy 25.3206, PF 1.6066, n=66)

Parameter Stability Map (volle Grid-Flaeche, 18 Kombis)

Nachbar-Stabilitaet: 5/5 Nachbarn positiv, Nachbar-Ø/Optimum = 0.38 (ISOLIERTES OPTIMUM — Zufallsverdacht)

Alle Kombis (IS)

Kombi

Expectancy

PnL

Parameter dieser Variante
agg minutes	15
band atr	0,25
ma len	10

279

0.9151

-3.1401

-876

Parameter dieser Variante
agg minutes	15
band atr	0,25
ma len	20

218

0.6861

-13.9735

-3046

Parameter dieser Variante
agg minutes	15
band atr	0,25
ma len	40

126

1.0601

2.606

+328

Parameter dieser Variante
agg minutes	15
band atr	0,5
ma len	10

232

0.9358

-2.7816

-645

Parameter dieser Variante
agg minutes	15
band atr	0,5
ma len	20

143

1.1198

5.1169

+732

Parameter dieser Variante
agg minutes	15
band atr	0,5
ma len	40

1.3102

13.8833

+1291

Parameter dieser Variante
agg minutes	30
band atr	0,25
ma len	10

157

1.1101

4.8746

+765

Parameter dieser Variante
agg minutes	30
band atr	0,25
ma len	20

1.327

14.7202

+1369

Parameter dieser Variante
agg minutes	30
band atr	0,25
ma len	40

0.7951

-11.3535

-852

Parameter dieser Variante
agg minutes	30
band atr	0,5
ma len	10

101

1.2937

14.4435

+1459

Parameter dieser Variante
agg minutes	30
band atr	0,5
ma len	20

1.6066

25.3206

+1671

Parameter dieser Variante
agg minutes	30
band atr	0,5
ma len	40

1.1087

6.0729

+316

Parameter dieser Variante
agg minutes	60
band atr	0,25
ma len	10

1.1953

10.1272

+861

Parameter dieser Variante
agg minutes	60
band atr	0,25
ma len	20

0.8007

-14.3313

-903

Parameter dieser Variante
agg minutes	60
band atr	0,25
ma len	40

0.6656

-24.8889

-896

Parameter dieser Variante
agg minutes	60
band atr	0,5
ma len	10

1.3531

20.7269

+1451

Parameter dieser Variante
agg minutes	60
band atr	0,5
ma len	20

1.1254

7.89

+347

Parameter dieser Variante
agg minutes	60
band atr	0,5
ma len	40

0.4239

-47.9274

-1630

Overfitting-Signale (IS-Grid)

PBO 0.586 (70 Aufteilungen, 18 Kombis) · DSR 0.067 (Tages-Sharpe 0.1594 gegen Zufallsschwelle 0.3101) · Stufe WARNUNG: PBO 0.59: die beste Variante ist auf Pruefdaten meist nur Mittelmass; DSR 0.07: Bestwert nicht sicher vom Zufallsbestwert bei 365 Versuchen getrennt · SPA p 0.348 / Reality Check p 0.485 (H0: keine Kombi schlaegt 'nicht handeln'; Information, keine Huerde)

PBO: Anteil der Aufteilungen, in denen die im Lernteil beste Kombi im Pruefteil nur unterdurchschnittlich ist (>= 0,5 = Auswahl vermutlich Glueck). DSR: Wahrscheinlichkeit, dass die beste Kombi ueber dem Bestwert liegt, den reiner Zufall bei dieser Zahl von Versuchen erzeugt. Beides Signale, keine Huerde; Tagesreihen in Punkten, nicht Kapitalrenditen.

Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)

	n	WR	PF (m.Slip)	PnL (m.Slip)	PF (o.Slip)	PnL (o.Slip)
Optimiert	42	38.1%	0.8746	-227 Pkt	0.8964	-185 Pkt
Baseline (Anker)	42	38.1%	0.8746	-227 Pkt	—	—

Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.

Verdict

Optimierung: OOS-Hürde nicht erreicht — Baseline behalten, kein Edge-Nachweis

Regel: OOS-Hürde erreicht nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS. Das ist eine Vorauswahl für die Vorwärtsprüfung, kein Nachweis: 10 Trades reichen für keine Power-Anforderung.