Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Mondphasen-Richtungs-Gate auf DAX 30m-Trend
Robustheits-Score 54.6/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Stimmungs- und schlafbedingt sinkt rund um Vollmond die Risikoneigung der Marktteilnehmer (Yuan/Zheng/Zhu 2006, 48 Länder, unabhängig von Vola und Volumen): Käufer-Nachfrage ist schwächer, Trend-Longs laufen schlechter als im Neumond-Fenster. Sperrt man Long-Entries des Trägers im Vollmond-Fenster, verschwinden die schwächeren Longs, die Short-Seite bleibt unberührt.
Widerlegt, wenn: PF der Hauptvariante < 1,05 bei n >= 40, oder das Placebo (Long-Sperre im Neumond-Fenster) liefert einen PF mindestens so hoch wie das Quellen-Gate.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20261018-fc0c3617). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_bea061677bf9). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche; eine Holm-Korrektur läuft parallel mit. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-09-27, Datenstand 2026-10-17, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (7 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 2 echte Varianten, 2 variierte Parameter (moon_mode, moon_window_days). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; Kontrollarme stehen sichtbar daneben; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_tf30_trend. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Ausstiegsquote unterschritten (stop_exit 37 von 244 Versuchen = 0,15), kein brauchbarer Exit-Lab-Befund verfügbar: ma_envelope_breakout und hull_suite_v3_final sind per Paritätsgebot gesperrt (bt.pnl_pts −352,9 bzw. −388,3), die Policies von ib_extension_fade (adaptive_giveback, trail_atr2, be30_trail15) und pivot_level_/round_number_reversal sind schon im A/B gebaut oder wegen Parität gesperrt. Der einzige noch ungebaute Fund mit baubar: ja ist das Mondphasen-Gate (Klassik 15.10., Yuan/Zheng/Zhu 2006, Tier 1); der Signal-Mining-Fund vom 11.10. hat identische Parameter wie dax_day_range_breakout_rr1 und ist eine Dublette. Träger ist dax_tf30_trend (Parität bt.pnl_pts +139,4, kein Baustein-Test in den letzten 7 Tagen, Digest PF 1,29 bei n=110, rund 30 Trades pro Monat); Vergleich Träger pur gegen Träger mit Long-Sperre im Vollmond-Fenster, dazu ein Placebo mit der Gegenphase. Das Gate sperrt etwa die Hälfte der Long-Entries, erwartet sind rund 12 bis 15 betroffene Trades pro Monat, die Entscheidbarkeit ist daher niedrig. Das ist ein Nulltest für Kalender-Gates mit nüchterner Erwartung, der LK-6-Empfehlung (bau_bausteinart indicator) folge ich nicht, weil dort kein ungebauter, nicht gesperrter Kandidat vorlag; Familie Trend/Mean-Reversion-stop_exit der Empfehlung blockiert die Parität.
Abweichungen von der Quelle: Quelle untersucht Tagesrenditen von Aktienindizes (kein Intraday, keine Richtungs-Trendregel); hier wirkt das Gate als Long-Sperre auf Intraday-Trend-Entries des eingefrorenen Trägers dax_tf30_trend. Mondphase aus mittlerer synodischer Periode (29,530588 d, Referenz-Neumond 2000-01-06) für das Datum am Tagesmittag. Fenster ±7 Tage (Dichev/Janes) als Default. Gesperrt wird nur die Long-Seite (Quelle macht keine Short-Aussage); Reversal-Entries in der Sperre entfallen. Träger-Parameter unverändert aus dem Träger übernommen. Keine Uhrzeiten im Code, nur Datum als Mechanik-Anker.
Quelle: https://researchonline.lse.ac.uk/id/eprint/39409
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- moon_window_days: 5 / 6 / 7
- band_atr: 0.25 / 0.5 / 0.75
Fensterbreite um die Literaturangabe ±7 Tage (Dichev/Janes, Yuan et al. nutzen Halbzyklen) nach unten gestaffelt; Band-Breite im Träger-Raster (0,25 bis 0,75 ATR) als einzige Träger-Sensitivität, 9 Kombinationen.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Träger pur (Baustein aus)moon_mode=off | 113 | 43,4% | 1,20 | +981 | 1.422 | 1,22 |
| Mondphasen-Gate: Long im Vollmond-Fenster gesperrt (±7 d)moon_mode=block_long_full, moon_window_days=7 | 96 | 42,7% | 1,09 | +403 | 1.414 | — |
| Placebo: Long im Neumond-Fenster gesperrt (±7 d)Kontrollemoon_mode=block_long_new, moon_window_days=7 | 79 | 40,5% | 1,04 | +167 | 1.596 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.8 – 1.76
81 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.77 – 1.84
Top-3-Trades am Gewinn
22%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.15
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 8.68 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 37.6 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 980.8 Pkt vs. Placebo-Median 1970.8 / p95 4190.2 Pkt · Perzentil-Rang 10%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
Placebo v2 (199 Zufalls-Replikationen, Auswahl des besten Trials in jeder wiederholt)
Kandidat in der Wiederholung: 259,8 Pkt. Kleines p heißt: Zufall erreicht das Ergebnis selten. Information, keine Hürde.
Zeitpunkt-Glück: Dieselben Trades, zufällig um bis zu 60 Minuten verschoben, hätten in 90 % der Fälle zwischen 816,2 und 3.492,5 Pkt erzielt (Median 2.073,6 Pkt). Der Kandidat erzielte 259,8 Pkt.
- Timing: p = 0,995 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) 816,2 bis 3.492,5 Pkt, Median 2.073,6 Pkt (199 Replikationen). Einstieg ±60 Minuten am selben Tag.
- Tageswahl: p = 0,545 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -1.366,6 bis 1.989,9 Pkt, Median 348,2 Pkt (199 Replikationen). Dieselben Uhrzeiten an zufälligen Tagen.
Verschiebungstest
- 1 Minute später: -85,19 → -84,69 Pkt je Trade (t = 0,24, n = 48)
- 5 Minuten später: -85,19 → -85,94 Pkt je Trade (t = -0,18, n = 48)
Kein Hinweis darauf, dass der Vorteil am ersten Bar hängt (vorregistrierte Lesart: Original positiv, verzögert nicht positiv und t ≤ −2).
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_up_day | 7 | 3.65 | +592 |
| trend_down_day | 1 | 99 | +230 |
| range_day | 104 | 1.04 | +178 |
| mixed_day | 1 | 0 | -19 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-10-18
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 1.20 vs Overlay 1.09) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-10-18
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).