Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Round-Number-Reversal Exit-Lab-A/B III (Original-Exits vs. time_frac25_sl25 vs. time120_sl25)
Robustheits-Score 65.6/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
An unberührten 100er-Rundmarken clustern Take-Profit-Limits (Osler 2000); der erste Anlauf wird an dieser Order-Wand abgelehnt und revertiert zur Session-Mitte. Die R-Multiple-TP des Trägers realisiert diesen Move nur zu 1,1 % des MFE. Die Reversion ist ein Ereignis mit begrenzter Lebensdauer: Ein Zeit-Exit nach einem Viertel der zum Entry verbleibenden Session lässt sie bei viel Restzeit atmen und schneidet gescheiterte Trades bei wenig Restzeit früh ab, ohne dass ein fester Minutenwert vormittags und nachmittags Verschiedenes bedeutet. Der fixe 25-Pkt-Stop begrenzt den Fall, dass die Wand bricht und die Stop-Cluster dahinter (Osler 2003) eine Kaskade gegen den Fade auslösen.
Widerlegt, wenn: Hauptvariante PF < 1,05 bei n >= 50: dann trägt die Restsession-Skalierung nichts über die Baseline hinaus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20261016-194340dc). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_d99526961609). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche; eine Holm-Korrektur läuft parallel mit. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-09-25, Datenstand 2026-10-15, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | Eingefroren für den Vorwärtstest; der erste Messmonat steht noch aus. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (7 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 5 variierte Parameter (exit_mode, fixed_sl_points, hold_frac, session_len_bars, time_exit_minutes). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Eingefroren – erster Messmonat November 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Baustein: Round-Number-Reversal Exit-Lab-A/B III (Original-Exits vs. time_frac25_sl25 vs. time120_sl25) — Traeger pur (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Baustein: Round-Number-Reversal Exit-Lab-A/B III (Original-Exits vs. time_frac25_sl25 vs. time120_sl25) — mit Baustein (A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-11 · 2026-12 · 2027-01 · 2027-02. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Paar dax_round_number_reversal_frac_exit_lab-2026-10-16-overlay · Freeze 2026-10-16 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source 9a3c919685419bd3…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_round_number_reversal. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample): Ausstiegsquote unterschritten (stop_exit 35 von 240 Versuchen = 14,6 % < 25 %), daher Exit-Lab-Vorrang. Träger dax_round_number_reversal (Exit-Lab 2026-10-10, n=288, Baseline PF 1,075, Exit-Effizienz 1,1 % des MFE; Parität live/BT +2,9 Pkt, also keine Sperre; letzter Baustein-Test auf diesen Träger 2026-09-28, Sperrfrist von 7 Tagen abgelaufen). Trial 1 = Träger pur, Trial 2 = time_frac25_sl25 (Lab-Rang 3, noch nie engine-geprüft, haltedauer skaliert mit der Restsession), Trial 3 = time120_sl25 (Lab-Rang 1, bereits am 2026-09-20 engine-bestätigt, hier nur Referenz); prove10_10p_sl25 wird nicht wiederholt. Einschränkung: Das Lab simuliert ohne Positions-Gatter der echten Engine und bevorzugt lange Haltedauern; erst der Engine-A/B zählt. Es folgt der Portfolio-Empfehlung nicht blind (beratend), sondern der Betreiber-Ausstiegsquote. Erwartete Trades je Monat: ca. 25–30 (Träger live 10 Trades in 8 Handelstagen), Entscheidbarkeit bleibt trotzdem lang (Streuung ~44 Pkt); das Verdict ist nur ein Hinweis, die Forward-Validierung entscheidet.
Abweichungen von der Quelle: Lab misst die Restsession bis zum Hard-Cut; die Strategie darf keine Uhrzeiten kennen. Näherung: Restsession = session_len_bars (660 M1-Bars, Lab-Referenz Session-Open bis Hard-Cut) minus Bars seit der ersten MAIN-Bar des Tages (Mechanik-Anker, keine Uhrzeit-Strings); exakt bei lückenlosen Bars. Policies übernehmen EXAKT die Katalog-Parameter (time_frac25_sl25 = sl 25, frac 0.25; time120_sl25 = sl 25, 120 Min), kein Nachtunen. Trial-Auswahl weicht von Top-2 ab: prove10_10p_sl25 (Lab-Rang 2) ist bereits engine-verifiziert und wird nicht wiederholt. Entry-Logik byte-identisch zum Träger; keine Stop-Amendments in den Overlay-Modi.
Quelle: exitlab://2026-10-10_dax_round_number_reversal
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- hold_frac: 0.15 / 0.25 / 0.35
- fixed_sl_points: 20 / 25 / 30
Nur die beiden Parameter der Hauptvariante time_frac25_sl25: Haltedauer-Anteil um den Katalogwert 0,25 und Stopweite um den Katalogwert 25 Pkt (je ±1 Stufe, 9 Kombinationen). Vorregistriert vor jedem Ergebnis; keine Signal-Parameter des Trägers.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Träger pur (Original-Exits)exit_mode=baseline | 297 | 43,8% | 1,08 | +439 | 971 | 1,13 |
| time_frac25_sl25 (25-Pkt-Stop, kein TP, Zeit-Exit nach 25 % der Restsession)exit_mode=time_frac25_sl25, fixed_sl_points=25, hold_frac=0.25, session_len_bars=660 | 288 | 25,7% | 1,24 | +1.383 | 897 | — |
| time120_sl25 (25-Pkt-Stop, kein TP, Zeit-Exit nach 120 Min; Referenz)exit_mode=time120_sl25, fixed_sl_points=25, time_exit_minutes=120 | 288 | 25,4% | 1,31 | +1.814 | 897 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.99 – 1.66
130 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 1 – 1.69
Top-3-Trades am Gewinn
15%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.2
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 6.3 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 12.7 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 1814.4 Pkt vs. Placebo-Median 3782.5 / p95 5486.1 Pkt · Perzentil-Rang 5%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
Placebo v2 (199 Zufalls-Replikationen, Auswahl des besten Trials in jeder wiederholt)
Kandidat in der Wiederholung: 2.215,7 Pkt. Kleines p heißt: Zufall erreicht das Ergebnis selten. Information, keine Hürde.
Zeitpunkt-Glück: Dieselben Trades, zufällig um bis zu 60 Minuten verschoben, hätten in 90 % der Fälle zwischen 2.743,1 und 5.286,4 Pkt erzielt (Median 3.937,8 Pkt). Der Kandidat erzielte 2.215,7 Pkt.
- Timing: p = 1 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) 2.743,1 bis 5.286,4 Pkt, Median 3.937,8 Pkt (199 Replikationen). Einstieg ±60 Minuten am selben Tag.
- Tageswahl: p = 0,015 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -721,2 bis 1.687,8 Pkt, Median 213,7 Pkt (199 Replikationen). Dieselben Uhrzeiten an zufälligen Tagen.
Verschiebungstest
- 1 Minute später: 7,72 → 5,37 Pkt je Trade (t = -1,83, n = 287)
- 5 Minuten später: 7,72 → 5,44 Pkt je Trade (t = -0,94, n = 287)
Kein Hinweis darauf, dass der Vorteil am ersten Bar hängt (vorregistrierte Lesart: Original positiv, verzögert nicht positiv und t ≤ −2).
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 199 | 1.35 | +1354 |
| volatile_day | 27 | 2.86 | +957 |
| mixed_day | 8 | 2 | +186 |
| trend_up_day | 31 | 0.55 | -298 |
| trend_down_day | 23 | 0.34 | -384 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-10-16
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 1.08->1.31, PnL +439->+1814) — Forward/Review noetig
2026-10-16
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-11 / 2026-12 / 2027-01 / 2027-02 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig
2026-10-16
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).