Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Drift-Burst-Gate (Christensen/Oomen/Renò) auf Extreme-Move-Reversal
Robustheits-Score 51.8/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Ein Schock, der als stetiger, einseitiger Drift über viele Bars aufläuft, ist Immediacy-Nachfrage: Liquiditätsanbieter nehmen ihn gegen Prämie auf und stellen Gegenorders nahe dem Pre-Schock-Niveau, der Preis relaxiert. Ein Schock ohne diese Drift-Struktur (einzelne Bar, Sprung) ist eher Information, bei dem Momentum- und Stop-Orders in Schockrichtung den Fade überrennen. Das Gate lässt nur den Drift-Burst-Schock faden.
Widerlegt, wenn: PF < 1.05 bei n >= 30 in der Hauptvariante: dann trennt das Gate Flow-Schocks nicht von Informationsschocks (wie schon der News-Switch vom 09.10., PF 0,97).
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20261019-bab89ea2). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_2e587e690751). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche; eine Holm-Korrektur läuft parallel mit. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-09-29, Datenstand 2026-10-17, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | Eingefroren für den Vorwärtstest; der erste Messmonat steht noch aus. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Nein | Das Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn -174.9 Pkt). |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 3 variierte Parameter (burst_bandwidth_bars, burst_threshold, use_burst_gate). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Eingefroren – erster Messmonat November 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Baustein: Drift-Burst-Gate (Christensen/Oomen/Renò) auf Extreme-Move-Reversal — Traeger pur (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Baustein: Drift-Burst-Gate (Christensen/Oomen/Renò) auf Extreme-Move-Reversal — mit Baustein (A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-11 · 2026-12 · 2027-01 · 2027-02. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Paar dax_extreme_move_burst_gate-2026-10-20-overlay · Freeze 2026-10-20 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source 3b6cb07c69de7d13…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_extreme_move_reversal. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Ausstiegsquote unterschritten (stop_exit 37 von 245 Versuchen = 15 %), aber kein brauchbarer Exit-Lab-Befund verfügbar: Die Träger ib_extension_fade (bt −86 Pkt), hull_suite_v3_final (−388), atr_band_asym (−155) und round_number_reversal (−23) stehen in live_bt_parity.json mit bt.pnl_pts < 0 (Paritäts-Gebot), pivot_level_reversal und pdh_pdl_fade sind im A/B bereits gebaut bzw. in der 7-Tage-Sperre. Daher der Literaturfund vom 20.10.: Drift-Burst-Test (Journal of Econometrics 2022, Tier 1) als Gate auf dax_extreme_move_reversal (letzter Baustein auf diesem Träger: 09.10., also außerhalb der Sperrfrist; dax_extreme_move_reversal selbst fehlt in live_bt_parity, fail-open, die verwandte Gate-Variante dax_extreme_move_activity_gate steht dort bei +163 Pkt). Vergleichslogik: Trial 1 = Träger pur, Trial 2 = Fade nur bei einseitigem, vola-normiertem Kernel-Drift in Schockrichtung (|T| >= 3,0), Trial 3 = strengere Schwelle 4,0. Erwartete Trades: Träger ca. 20 pro Monat, mit Gate geschätzt 5–10 pro Monat, also langsam entscheidbar (power_plan: kein Kandidat unter 24 Monaten); das Verdict ist ein Hinweis, keine Entscheidung. Folgt der Portfolio-Empfehlung (bau_bausteinart: indicator) nur teilweise: Familie Mean Reversion ist nicht empfohlen, die Bausteinart liegt als Gate nahe an indicator; Begründung ist die Lücke bei Exit-Bausteinen. Mechanismus-Ref: kein Befund ab M3 vorhanden (mech.hawkes_kurssprung steht auf M2), daher unvermessen.
Abweichungen von der Quelle: Die Quelle (Preprint von Journal of Econometrics 227(2), 2022) liefert nur die Detektionsstatistik und keine Handelsregel; Schwellenwert, Bandbreite und Sigma-Fenster sind Setzungen des Overlays. Einseitig exponentieller Kernel (nur Vergangenheit, auf 4 Bandbreiten gekappt) statt zweiseitiger Ex-post-Variante, robuste Vola per Bipower-Schätzer aus einem Fenster vor dem Kernel. Burst muss in Schockrichtung laufen. Volumenbedingung der Skizze entfällt (nur Tickvolumen im CFD), ebenso die Makro-Event-Ausnahme (keine Uhrzeiten im Code). Quelle wurde nur über das Abstract geprüft.
Quelle: https://arxiv.org/abs/2601.08974
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- burst_threshold: 2.5 / 3 / 4
- burst_bandwidth_bars: 5 / 10 / 20
Die Statistik ist unter der Nullhypothese näherungsweise standardnormal; 2,5 bis 4,0 deckt gängige Detektionsschwellen ab. Die Bandbreite 5 bis 20 Bars entspricht dem Schockfenster des Trägers (5) bis zum Vierfachen. 9 Kombinationen, Gate-Schalter bleibt fix auf 1.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Träger pur (Extreme-Move-Reversal, Gate aus)use_burst_gate=0 | 398 | 64,8% | 0,94 | -383 | 738 | 1,00 |
| Drift-Burst-Gate |T| >= 3.0, h=10use_burst_gate=1, burst_threshold=3, burst_bandwidth_bars=10 | 193 | 64,8% | 1,05 | +184 | 883 | — |
| Drift-Burst-Gate streng |T| >= 4.0, h=10use_burst_gate=1, burst_threshold=4, burst_bandwidth_bars=10 | 96 | 62,5% | 1,16 | +376 | 755 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.74 – 1.91
76 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.74 – 1.89
Top-3-Trades am Gewinn
25%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.08
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 3.92 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 21.8 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn: -174.9 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 376.2 Pkt vs. Placebo-Median -3070.6 / p95 -2300.3 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
Placebo v2 (199 Zufalls-Replikationen, Auswahl des besten Trials in jeder wiederholt)
Kandidat in der Wiederholung: 344,4 Pkt. Kleines p heißt: Zufall erreicht das Ergebnis selten. Information, keine Hürde.
Zeitpunkt-Glück: Dieselben Trades, zufällig um bis zu 60 Minuten verschoben, hätten in 90 % der Fälle zwischen -5.791,8 und -2.458,2 Pkt erzielt (Median -4.794,3 Pkt). Der Kandidat erzielte 344,4 Pkt.
- Timing: p = 0,005 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -5.791,8 bis -2.458,2 Pkt, Median -4.794,3 Pkt (199 Replikationen). Einstieg ±60 Minuten am selben Tag.
- Tageswahl: p = 0,25 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -553,9 bis 860,2 Pkt, Median 29,2 Pkt (199 Replikationen). Dieselben Uhrzeiten an zufälligen Tagen.
Verschiebungstest
- 1 Minute später: 3,59 → 4,55 Pkt je Trade (t = 0,26, n = 96)
- 5 Minuten später: 3,59 → -4,75 Pkt je Trade (t = -2,46, n = 96) · Vorteil verschwindet
Der Vorteil verschwindet, wenn die Ausführung einen Bar später kommt: Er lebt von Information aus demselben Bar oder ist eine reine Latenzwette. Vor jeder Aufnahme zu prüfen.
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 53 | 1.67 | +693 |
| trend_up_day | 7 | 1.78 | +72 |
| mixed_day | 5 | 1.16 | +20 |
| trend_down_day | 5 | 0.55 | -112 |
| volatile_day | 26 | 0.62 | -297 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-10-20
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 0.94->1.16, PnL -383->+376) — Forward/Review noetig
2026-10-20
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-11 / 2026-12 / 2027-01 / 2027-02 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig
2026-10-20
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).