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DAX ACD Time-Confirmed Opening-Range Breakout (Mark Fisher)

Score 65.2/100

schwaches Signal — unverifiziert2026-08-04Opening Range BreakoutTier 2dax_acd_timed_breakout

Hypothese & Vorregistrierung

Rationale: Mark Fishers ACD-Methode (Log 08-03-classic F1): zeit-bestaetigter Opening-Range-Breakout. Der distinkte, nie getestete Hebel ist die 10-Minuten-Halte-Bestaetigung (Preis muss den Ausbruch jenseits des A-Levels >= hold_bars Bars HALTEN) als Anti-False-Break-Filter. Challenger in der ORB-Familie gegen dax_orb_retest (PF 0.57, wartet auf Rueckkehr zum Level), dax_open_range_channel_breakout (PF 0.71, Touch ohne Halte-Kriterium) und dax_opening_range_breakout (Sofort-Ausbruch). Als Standalone gebaut statt als Baustein, weil der vom Fund empfohlene Traeger dax_squeeze_release durch das Paritaets-Gebot gesperrt ist (live_bt_parity.json: bt.pnl_pts=-257.7) und der einzige alternative Breakout-Traeger dax_open_range_channel_breakout mit PF 0.71 ein verlierender Carrier waere (Gate auf Rauschen). Der Standalone isoliert die Halte-Bestaetigung sauber via hold_bars-Trial-Vergleich.

Abweichungen von der Quelle: A-Offset als ATR-Anteil (a_offset_atr_mult) statt Original-'Prozent der mittleren N-Tages-Range' (vola-normiert, robuster am DAX-CFD). Original-C/D-Failed-Breakout-Reversal-Level weggelassen (laut Autoren 'so selten, dass kaum Profit'; zudem Dublette zu dax_failed_breakout_fade). B/D-Stop als OR-Gegenrand, geklemmt auf Broker-Minimum 10 Pkt. Zeitfenster nicht im Code (Tom-Vorgabe): OR-Laenge = Dauer ab Session-Open (MAIN), Hard-Cut 20:00 via Slot.

Quelle: https://file.scirp.org/Html/24829.html

Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)

or_minutes: 5 / 15 / 30
hold_bars: 5 / 10 / 15
a_offset_atr_mult: 0.3 / 1

ACD-Original-OR ist 5-20min -> or_minutes 5/15/30 deckt den dokumentierten Bereich plus einen Schritt ab. hold_bars 5/10/15 klammert die 10-min-Kern-Halte-Bestaetigung (der eigentliche zu pruefende Hebel) mit einem schwaecheren und einem strengeren Nachbarwert. a_offset_atr_mult 0.3/1.0 spannt den A-Offset (Original ~12% der Range) vola-normiert von eng bis weit. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24).

Run-ManifestEngine fdc45ed9854b19c5 (78 Dateien)Fenster 2026-03-17 – 2026-07-14Datenstand 2026-08-03Slippage 0.5 PktTrials vorregistriert: 3 (trl_60dcb03d9456)Strategie-Bytes 0f5f000be3c3e969…

Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)

Trial	n	WR	PF	PnL (Pkt)	Max DD	PF o. Slip
Baseline (Quellen-Default: OR 15min, Halten 10min)	153	50.3%	1.30	+1810	1171	1.33
Kurze OR 5min (ACD-Untergrenze)or_minutes=5	159	47.2%	1.13	+846	1035	—
Schwache Zeit-Bestaetigung (Halten 5min)hold_bars=5	158	48.1%	1.02	+171	1500	—

Robustheit (bestes Trial)

PF-90%-Konfidenzintervall

0.92 – 1.81

Top-3-Trades am Gewinn

16%

PF bei +1.0 Pkt Slippage

1.24

Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.92–1.82 über 79 Handelstage. EV 11.83 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 19.93 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).

🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)

Kandidat 1810.4 Pkt vs. Placebo-Median 5197.5 / p95 6076.5 Pkt · Perzentil-Rang 0%

Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar

2026-03: +7642026-04: +3302026-05: +6342026-06: -2562026-07: +338

Regime	n	PF	PnL
range_day	124	1.35	+1621
trend_up_day	14	1.9	+550
mixed_day	5	1.57	+105
volatile_day	2	0	-103
trend_down_day	8	0.32	-362

Test-Timeline

Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.

🔨
2026-08-04
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
schwaches Signal — unverifiziert
🌏
2026-08-04
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt

🧪

2026-08-08

Parameter-Sweep (vorregistriertes Grid, Wochenend-Optimizer)

Vollständiger Report

Optimizer-Lauf 2026-08-08 — DAX ACD Time-Confirmed Opening-Range Breakout (Mark Fisher)

Vorregistriertes Grid (18 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-08-04, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: ACD-Original-OR ist 5-20min -> or_minutes 5/15/30 deckt den dokumentierten Bereich plus einen Schritt ab. hold_bars 5/10/15 klammert die 10-min-Kern-Halte-Bestaetigung (der eigentliche zu pruefende Hebel) mit einem schwaecheren und einem strengeren Nachbarwert. a_offset_atr_mult 0.3/1.0 spannt den A-Offset (Original ~12% der Range) vola-normiert von eng bis weit. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24).

Split: IS 17.03.2026 – 04.06.2026 (Auswahl) | OOS 04.06.2026 – 18.07.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt

Governance: IS-Ledger trl_590e21fb7581 · OOS-Ledger trl_fbc39546696e; beide Payloads vor dem jeweiligen ersten Engine-Aufruf gebunden.

In-Sample Top 10 (von 18)

Kombi	n	WR	PF	PnL (Pkt)
{"a_offset_atr_mult": 0.3, "hold_bars": 10, "or_minutes": 15}	99	48.48%	1.3272	+1372 Pkt
{"a_offset_atr_mult": 0.3, "hold_bars": 15, "or_minutes": 15}	95	53.68%	1.3246	+1308 Pkt
{"a_offset_atr_mult": 1.0, "hold_bars": 10, "or_minutes": 15}	95	50.53%	1.2506	+1116 Pkt
{"a_offset_atr_mult": 1.0, "hold_bars": 15, "or_minutes": 15}	91	51.65%	1.2195	+902 Pkt
{"a_offset_atr_mult": 1.0, "hold_bars": 5, "or_minutes": 15}	100	48.0%	1.1924	+896 Pkt
{"a_offset_atr_mult": 1.0, "hold_bars": 5, "or_minutes": 30}	99	46.46%	1.0642	+305 Pkt
{"a_offset_atr_mult": 1.0, "hold_bars": 15, "or_minutes": 5}	99	47.47%	1.0412	+185 Pkt
{"a_offset_atr_mult": 1.0, "hold_bars": 15, "or_minutes": 30}	88	51.14%	1.037	+169 Pkt
{"a_offset_atr_mult": 1.0, "hold_bars": 10, "or_minutes": 30}	93	52.69%	1.0219	+107 Pkt
{"a_offset_atr_mult": 0.3, "hold_bars": 15, "or_minutes": 5}	102	44.12%	1.014	+68 Pkt

IS-Auswahl: {"a_offset_atr_mult": 0.3, "hold_bars": 10, "or_minutes": 15} (Expectancy 13.8621, PF 1.3272, n=99)

Parameter Stability Map (volle Grid-Flaeche, 18 Kombis)

Nachbar-Stabilitaet: 2/5 Nachbarn positiv, Nachbar-Ø/Optimum = 0.2 (ISOLIERTES OPTIMUM — Zufallsverdacht)

<details><summary>Alle Kombis (IS)</summary>

Kombi	n	PF	Expectancy	PnL
{"a_offset_atr_mult": 0.3, "hold_bars": 10, "or_minutes": 15}	99	1.3272	13.8621	+1372
{"a_offset_atr_mult": 0.3, "hold_bars": 10, "or_minutes": 30}	98	0.9685	-1.5677	-154
{"a_offset_atr_mult": 0.3, "hold_bars": 10, "or_minutes": 5}	103	0.9211	-3.8538	-397
{"a_offset_atr_mult": 0.3, "hold_bars": 15, "or_minutes": 15}	95	1.3246	13.7642	+1308
{"a_offset_atr_mult": 0.3, "hold_bars": 15, "or_minutes": 30}	94	0.9995	-0.0253	-2
{"a_offset_atr_mult": 0.3, "hold_bars": 15, "or_minutes": 5}	102	1.014	0.6624	+68
{"a_offset_atr_mult": 0.3, "hold_bars": 5, "or_minutes": 15}	103	0.8804	-6.2562	-644
{"a_offset_atr_mult": 0.3, "hold_bars": 5, "or_minutes": 30}	100	0.8288	-8.7209	-872
{"a_offset_atr_mult": 0.3, "hold_bars": 5, "or_minutes": 5}	104	0.8106	-9.5086	-989
{"a_offset_atr_mult": 1.0, "hold_bars": 10, "or_minutes": 15}	95	1.2506	11.7487	+1116
{"a_offset_atr_mult": 1.0, "hold_bars": 10, "or_minutes": 30}	93	1.0219	1.1538	+107
{"a_offset_atr_mult": 1.0, "hold_bars": 10, "or_minutes": 5}	102	0.9589	-1.9567	-200
{"a_offset_atr_mult": 1.0, "hold_bars": 15, "or_minutes": 15}	91	1.2195	9.9166	+902
{"a_offset_atr_mult": 1.0, "hold_bars": 15, "or_minutes": 30}	88	1.037	1.9202	+169
{"a_offset_atr_mult": 1.0, "hold_bars": 15, "or_minutes": 5}	99	1.0412	1.8692	+185
{"a_offset_atr_mult": 1.0, "hold_bars": 5, "or_minutes": 15}	100	1.1924	8.9633	+896
{"a_offset_atr_mult": 1.0, "hold_bars": 5, "or_minutes": 30}	99	1.0642	3.0782	+305
{"a_offset_atr_mult": 1.0, "hold_bars": 5, "or_minutes": 5}	103	0.9447	-2.7087	-279

</details>

Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)

	n	WR	PF (m.Slip)	PnL (m.Slip)	PF (o.Slip)	PnL (o.Slip)
Optimiert	63	49.21%	0.8903	-299 Pkt	0.9124	-236 Pkt
Baseline (Anker)	61	47.54%	0.9342	-163 Pkt	—	—

Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.

Verdict

Optimierung NICHT bestätigt — Baseline behalten, kein Edge-Nachweis

Regel: bestätigt nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS.