Warchhold Research

Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich

DAX ACD Time-Confirmed Opening-Range Breakout (Mark Fisher)

Robustheits-Score 65.2/100 · vorläufig
Schwaches Signal2026-08-04Opening Range BreakoutTier 2dax_acd_timed_breakout🔒 Export (Admin)

Wer zahlt und warum?

Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.

Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz

Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.

Prüfliste mit Einstufung und Beleg
PunktEinstufungBeleg
MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung?NeinBau ohne registrierte Vorhersage.
MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert?Teilweise3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_60dcb03d9456). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche.
Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten?JaFenster 2026-03-17 bis 2026-07-14, Datenstand 2026-08-03, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest.
Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren?Teilweise1 Vorwärtsmonat auf neuen Daten. Ob das zur Entscheidung reicht, sagt das Power-Urteil auf der Evidenzseite.
Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum?JaKein einzelner Monat trägt das Ergebnis (5 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden.
KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge?Ja3 echte Varianten, 2 variierte Parameter (hold_bars, or_minutes). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten.
ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht?JaJeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier.

Hypothese & Vorregistrierung

Rationale: Mark Fishers ACD-Methode (Log 08-03-classic F1): zeit-bestaetigter Opening-Range-Breakout. Der distinkte, nie getestete Hebel ist die 10-Minuten-Halte-Bestaetigung (Preis muss den Ausbruch jenseits des A-Levels >= hold_bars Bars HALTEN) als Anti-False-Break-Filter. Challenger in der ORB-Familie gegen dax_orb_retest (PF 0.57, wartet auf Rueckkehr zum Level), dax_open_range_channel_breakout (PF 0.71, Touch ohne Halte-Kriterium) und dax_opening_range_breakout (Sofort-Ausbruch). Als Standalone gebaut statt als Baustein, weil der vom Fund empfohlene Traeger dax_squeeze_release durch das Paritaets-Gebot gesperrt ist (live_bt_parity.json: bt.pnl_pts=-257.7) und der einzige alternative Breakout-Traeger dax_open_range_channel_breakout mit PF 0.71 ein verlierender Carrier waere (Gate auf Rauschen). Der Standalone isoliert die Halte-Bestaetigung sauber via hold_bars-Trial-Vergleich.

Abweichungen von der Quelle: A-Offset als ATR-Anteil (a_offset_atr_mult) statt Original-'Prozent der mittleren N-Tages-Range' (vola-normiert, robuster am DAX-CFD). Original-C/D-Failed-Breakout-Reversal-Level weggelassen (laut Autoren 'so selten, dass kaum Profit'; zudem Dublette zu dax_failed_breakout_fade). B/D-Stop als OR-Gegenrand, geklemmt auf Broker-Minimum 10 Pkt. Zeitfenster nicht im Code (Tom-Vorgabe): OR-Laenge = Dauer ab Session-Open (MAIN), Hard-Cut 20:00 via Slot.

Quelle: https://file.scirp.org/Html/24829.html

Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)

  • or_minutes: 5 / 15 / 30
  • hold_bars: 5 / 10 / 15
  • a_offset_atr_mult: 0.3 / 1

ACD-Original-OR ist 5-20min -> or_minutes 5/15/30 deckt den dokumentierten Bereich plus einen Schritt ab. hold_bars 5/10/15 klammert die 10-min-Kern-Halte-Bestaetigung (der eigentliche zu pruefende Hebel) mit einem schwaecheren und einem strengeren Nachbarwert. a_offset_atr_mult 0.3/1.0 spannt den A-Offset (Original ~12% der Range) vola-normiert von eng bis weit. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24).

Run-ManifestEngine fdc45ed9854b19c5 (78 Dateien)Fenster 2026-03-17 – 2026-07-14Datenstand 2026-08-03Slippage 0.5 PktTrials vorregistriert: 3 (trl_60dcb03d9456)Strategie-Bytes 0f5f000be3c3e969…

Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)

TrialnWRPFPnL (Pkt)Max DDPF o. Slip
Baseline (Quellen-Default: OR 15min, Halten 10min)15350,3%1,30+1.8101.1711,33
Kurze OR 5min (ACD-Untergrenze)or_minutes=515947,2%1,13+8461.035—
Schwache Zeit-Bestaetigung (Halten 5min)hold_bars=515848,1%1,02+1711.500—

Robustheit (bestes Trial)

PF-90%-Bereich über Handelstage

0.92 – 1.82

79 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.92 – 1.81

Top-3-Trades am Gewinn

16%

PF bei +1.0 Pkt Slippage

1.24

Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 11.83 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 30.2 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.

🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)

Kandidat 1810.4 Pkt vs. Placebo-Median 5197.5 / p95 6076.5 Pkt · Perzentil-Rang 0%

Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar

2026-03: +7642026-04: +3302026-05: +6342026-06: -2562026-07: +338
RegimenPFPnL
range_day1241.35+1621
trend_up_day141.9+550
mixed_day51.57+105
volatile_day20-103
trend_down_day80.32-362

Baustein-Varianten dieses Trägers

2026-09-27Baustein: VaR-Sprung-Exit (Koegelenberg/van Vuuren 2024, ESWA) auf ACD Time-Confirmed ORBBaustein ohne Mehrwert2026-10-04Baustein: Dow-Swing-Struktur-Gate (Hamilton/Brown-Goetzmann-Kumar 1998, Neftçi 1991) auf ACD Time-Confirmed ORBBaustein besser als Träger (in-sample, Unsicherheit nicht gemessen)2026-10-13Baustein: Daily-SMA-Richtungsfilter + Ein-Verlust-Sperre auf ACD Time-Confirmed ORBBaustein ohne Mehrwert

Test-Timeline

Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.

  1. 2026-08-04

    Build + Backtest (Auto-Build-Agent)

    Ein schwaches, unbestätigtes Signal — zu wenig für einen Kandidaten. unverifiziert

  2. 2026-08-04

    Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)

    Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.

  3. 2026-08-08

    Parameter-Sweep (vorregistriertes Grid, Wochenend-Optimizer)

    Vollständiger Report

    Optimizer-Lauf 2026-08-08 — DAX ACD Time-Confirmed Opening-Range Breakout (Mark Fisher)

    Vorregistriertes Grid (18 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-08-04, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: ACD-Original-OR ist 5-20min -> or_minutes 5/15/30 deckt den dokumentierten Bereich plus einen Schritt ab. hold_bars 5/10/15 klammert die 10-min-Kern-Halte-Bestaetigung (der eigentliche zu pruefende Hebel) mit einem schwaecheren und einem strengeren Nachbarwert. a_offset_atr_mult 0.3/1.0 spannt den A-Offset (Original ~12% der Range) vola-normiert von eng bis weit. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24).

    Split: IS 17.03.2026 – 04.06.2026 (Auswahl) | OOS 04.06.2026 – 18.07.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt

    Governance: IS-Ledger trl_590e21fb7581 · OOS-Ledger trl_fbc39546696e; beide Payloads vor dem jeweiligen ersten Engine-Aufruf gebunden.

    In-Sample Top 10 (von 18)

    KombinWRPFPnL (Pkt)
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult0,3
    hold bars10
    or minutes15
    		9948.48%1.3272+1372 Pkt
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult0,3
    hold bars15
    or minutes15
    		9553.68%1.3246+1308 Pkt
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult1
    hold bars10
    or minutes15
    		9550.53%1.2506+1116 Pkt
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult1
    hold bars15
    or minutes15
    		9151.65%1.2195+902 Pkt
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult1
    hold bars5
    or minutes15
    		10048.0%1.1924+896 Pkt
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult1
    hold bars5
    or minutes30
    		9946.46%1.0642+305 Pkt
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult1
    hold bars15
    or minutes5
    		9947.47%1.0412+185 Pkt
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult1
    hold bars15
    or minutes30
    		8851.14%1.037+169 Pkt
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult1
    hold bars10
    or minutes30
    		9352.69%1.0219+107 Pkt
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult0,3
    hold bars15
    or minutes5
    		10244.12%1.014+68 Pkt

    IS-Auswahl: {"a_offset_atr_mult": 0.3, "hold_bars": 10, "or_minutes": 15} (Expectancy 13.8621, PF 1.3272, n=99)

    Parameter Stability Map (volle Grid-Flaeche, 18 Kombis)

    Nachbar-Stabilitaet: 2/5 Nachbarn positiv, Nachbar-Ø/Optimum = 0.2 (ISOLIERTES OPTIMUM — Zufallsverdacht)

    Alle Kombis (IS)

    KombinPFExpectancyPnL
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult0,3
    hold bars10
    or minutes15
    		991.327213.8621+1372
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult0,3
    hold bars10
    or minutes30
    		980.9685-1.5677-154
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult0,3
    hold bars10
    or minutes5
    		1030.9211-3.8538-397
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult0,3
    hold bars15
    or minutes15
    		951.324613.7642+1308
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult0,3
    hold bars15
    or minutes30
    		940.9995-0.0253-2
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult0,3
    hold bars15
    or minutes5
    		1021.0140.6624+68
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult0,3
    hold bars5
    or minutes15
    		1030.8804-6.2562-644
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult0,3
    hold bars5
    or minutes30
    		1000.8288-8.7209-872
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult0,3
    hold bars5
    or minutes5
    		1040.8106-9.5086-989
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult1
    hold bars10
    or minutes15
    		951.250611.7487+1116
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult1
    hold bars10
    or minutes30
    		931.02191.1538+107
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult1
    hold bars10
    or minutes5
    		1020.9589-1.9567-200
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult1
    hold bars15
    or minutes15
    		911.21959.9166+902
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult1
    hold bars15
    or minutes30
    		881.0371.9202+169
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult1
    hold bars15
    or minutes5
    		991.04121.8692+185
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult1
    hold bars5
    or minutes15
    		1001.19248.9633+896
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult1
    hold bars5
    or minutes30
    		991.06423.0782+305
    Parameter dieser Variante
    a offset atr mult1
    hold bars5
    or minutes5
    		1030.9447-2.7087-279

    Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)

    nWRPF (m.Slip)PnL (m.Slip)PF (o.Slip)PnL (o.Slip)
    Optimiert6349.21%0.8903-299 Pkt0.9124-236 Pkt
    Baseline (Anker)6147.54%0.9342-163 Pkt——

    Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.

    Verdict

    Optimierung NICHT bestätigt — Baseline behalten, kein Edge-Nachweis

    Regel: bestätigt nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS.

  4. 2026-09-01

    Forward-Monat 2026-09

    -402,3 Pkt · 44 Trades (ungesehene Daten)

📅 Forward-Bilanz: 0/1 Monate positiv · -402 Pkt auf ungesehenen Daten.